PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGSOX с GPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGSOX с GPMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGSOX (Grandeur Peak Global Stalwarts Fund) and GPMCX (Grandeur Peak Global Micro Cap Fund) are both mutual funds - GGSOX is a Global Equities fund managed by Grandeur Peak Funds, while GPMCX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Grandeur Peak Funds. Over the past 10 years, GGSOX returned 7.29%/yr vs 8.65%/yr for GPMCX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGSOX charges 1.21%/yr vs 1.85%/yr for GPMCX.

Доходность

Сравнение доходности GGSOX и GPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGSOX показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у GPMCX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции GGSOX уступали акциям GPMCX по среднегодовой доходности: 7.29% против 8.65% соответственно.

GGSOX

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.08%
С начала года
13.43%
6 месяцев
13.36%
1 год
11.70%
3 года*
7.97%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
7.29%

GPMCX

1 день
-1.09%
1 месяц
1.44%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
2.54%
1 год
3.54%
3 года*
8.73%
5 лет*
-2.14%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGSOX и GPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund		13.43%2.60%-4.60%16.89%-39.55%20.91%40.70%32.07%-15.13%31.39%
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		-0.39%13.25%3.22%12.46%-31.66%17.27%53.02%23.79%-17.74%31.50%

Correlation

The correlation between GGSOX and GPMCX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between GGSOX and GPMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Stalwarts Fund

Grandeur Peak Global Micro Cap Fund

Часто сравнивают с GGSOX:
GGSOX с AVDVGGSOX с GPROXGGSOX с GPIOXGGSOX с GPGOXGGSOX с GPGCXGGSOX с GPEOXGGSOX с GISOX
Часто сравнивают с GPMCX:
GPMCX с WAEMXGPMCX с WAMVXGPMCX с EEMGPMCX с ^GSPCGPMCX с WAMCXGPMCX с INTCGPMCX с OBMCX

Доходность на риск

GGSOX vs. GPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGSOX
Ранг доходности на риск GGSOX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSOX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSOX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GPMCX
Ранг доходности на риск GPMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPMCX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPMCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSOX c GPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGSOXGPMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.32

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
0.56

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.06

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

0.32

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

0.98

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGSOX vs. GPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSOX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа GPMCX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSOX и GPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGSOXGPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.32

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

-0.14

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.59

-0.20

Просадки

Сравнение просадок GGSOX и GPMCX

Максимальная просадка GGSOX за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки GPMCX в -44.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSOX и GPMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGSOXGPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-44.27%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.28%

-13.75%

+3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-16.40%

-4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.71%

-44.27%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.71%

-44.27%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.13%

-16.63%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-15.05%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.53%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSOX и GPMCX

Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Grandeur Peak Global Micro Cap Fund (GPMCX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что GGSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGSOXGPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.92%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.87%

11.08%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

13.81%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

15.08%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

14.91%

+4.89%

Сравнение комиссий GGSOX и GPMCX

GGSOX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии GPMCX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSOX и GPMCX

GGSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund		0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%10.61%3.19%1.62%3.30%1.63%0.08%
GPMCX
Grandeur Peak Global Micro Cap Fund		3.34%3.33%0.53%0.00%0.00%15.76%8.25%0.69%6.99%7.34%1.20%

Часто задаваемые вопросы

GGSOX and GPMCX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGSOX has higher volatility (5.36%) compared to GPMCX (3.92%). In terms of maximum drawdown, GGSOX dropped -48.71% vs GPMCX's -44.27%.

GGSOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGSOX и GPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор