PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGSOX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGSOX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

GGSOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности GGSOX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGSOX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund		-1.05%2.60%-4.60%16.89%-39.55%20.91%40.70%32.07%-15.13%31.39%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, GGSOX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции GGSOX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 6.12% против 9.98% соответственно.

GGSOX

1 день
3.23%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-2.14%
1 год
7.89%
3 года*
3.26%
5 лет*
-4.30%
10 лет*
6.12%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak Global Stalwarts Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с GGSOX:
GGSOX с AVDVGGSOX с GPEOXGGSOX с GPIOXGGSOX с GISOXGGSOX с GPGOXGGSOX с GPGCXGGSOX с GPROX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий GGSOX и GLIFX

GGSOX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

GGSOX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGSOX
Ранг доходности на риск GGSOX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSOX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSOX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSOX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSOX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGSOX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGSOXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

2.28

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.90

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.78

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

11.41

-9.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGSOX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGSOX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGSOX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGSOXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.28

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

1.15

-1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.85

-0.52

Корреляция

Корреляция между GGSOX и GLIFX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGSOX и GLIFX

GGSOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSOX
Grandeur Peak Global Stalwarts Fund		0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%10.61%3.19%1.62%3.30%1.63%0.08%0.00%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок GGSOX и GLIFX

Максимальная просадка GGSOX за все время составила -48.71%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSOX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGSOXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-29.65%

-19.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.00%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.71%

-17.15%

-31.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.71%

-29.65%

-19.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.56%

-6.13%

-29.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.41%

-3.35%

-14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.19%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GGSOX и GLIFX

Grandeur Peak Global Stalwarts Fund (GGSOX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что GGSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGSOXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

4.77%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

7.40%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

10.73%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

10.71%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

13.25%

+6.36%