Сравнение GGSIX с MHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX).
GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. MHEIX управляется MH Elite. Фонд был запущен 14 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GGSIX и MHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGSIX и MHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | -0.55% | 4.76% | 5.98% | 7.55% | -9.83% | 2.44% | 5.27% | 11.10% | -3.24% | 5.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GGSIX показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у MHEIX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции GGSIX превзошли акции MHEIX по среднегодовой доходности: 10.23% против 3.08% соответственно.
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
MHEIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGSIX и MHEIX
GGSIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MHEIX в 1.25%.
Доходность на риск
GGSIX vs. MHEIX — Ранг доходности на риск
GGSIX
MHEIX
Сравнение GGSIX c MHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) и MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGSIX | MHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.58 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.55 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 4.63 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGSIX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GGSIX и MHEIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGSIX и MHEIX
Дивидендная доходность GGSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.09%, что больше доходности MHEIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
MHEIX MH Elite Income Fund of Funds | 3.81% | 0.00% | 3.33% | 2.38% | 3.17% | 1.49% | 2.30% | 2.21% | 2.10% | 1.69% | 2.48% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок GGSIX и MHEIX
Максимальная просадка GGSIX за все время составила -52.85%, что больше максимальной просадки MHEIX в -16.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGSIX и MHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGSIX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.85% | -16.95% | -35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -4.54% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.74% | -13.62% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.36% | -16.95% | -13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -4.36% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -2.48% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.52% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGSIX и MHEIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с MH Elite Income Fund of Funds (MHEIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что GGSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGSIX | MHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 1.60% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 5.77% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 6.45% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 5.54% | +7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 5.21% | +9.08% |