Сравнение GGRA.L с GINC.L
GGRA.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) and GINC.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equity Income funds - GGRA.L tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth while GINC.L tracks the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGRA.L returned 7.90%/yr vs 12.44%/yr for GINC.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGRA.L charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for GINC.L.
Доходность
Сравнение доходности GGRA.L и GINC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGRA.L торгуется в USD, в то время как GINC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GINC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGRA.L показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у GINC.L с доходностью 13.77%.
GGRA.L
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 4.53%
- С начала года
- 6.13%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 11.69%
GINC.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGRA.L и GINC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRA.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 6.13% | 16.21% | 8.94% | 18.40% | -13.65% | 19.40% | 16.48% | 34.97% | -8.59% | 25.42% |
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 13.77% | 40.15% | 4.79% | 16.46% | -7.08% | 9.86% | -6.14% | 15.57% | -11.44% | 22.39% |
Correlation
The correlation between GGRA.L and GINC.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2016 г. | 0.65 |
The correlation between GGRA.L and GINC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGRA.L vs. GINC.L — Ранг доходности на риск
GGRA.L
GINC.L
Сравнение GGRA.L c GINC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGRA.L | GINC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.37 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.86 | 13.54 | -7.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGRA.L и GINC.L
Максимальная просадка GGRA.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки GINC.L в -40.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGRA.L и GINC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGRA.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -40.05% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | -6.71% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.76% | -13.64% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -26.74% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -8.08% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.17% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGRA.L и GINC.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRA.L) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) (GINC.L) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что GGRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGRA.L | GINC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.24% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 9.19% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 11.84% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 15.15% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 16.99% | -2.18% |
Сравнение комиссий GGRA.L и GINC.L
GGRA.L берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GINC.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGRA.L и GINC.L
GGRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRA.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GINC.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF USD (Dist) | 3.34% | 3.67% | 4.33% | 5.62% | 5.35% | 3.84% | 3.47% | 3.95% | 3.66% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
GGRA.L and GINC.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGRA.L is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGRA.L is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for GINC.L.
GGRA.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth, while GINC.L tracks Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for GGRA.L and 0.60% for GINC.L.
Подберите оптимальное распределение для GGRA.L и GINC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор