Сравнение GGR с GDE
GGR (Gogoro Inc) is a stock, while GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) is Gold fund actively managed by WisdomTree. Over the past 3 years, GGR returned -60.19%/yr vs 43.91%/yr for GDE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGR и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGR показывает доходность 45.99%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 4.75%.
GGR
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- 45.99%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- -23.84%
- 3 года*
- -60.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- -5.84%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 43.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGR и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGR Gogoro Inc | 45.99% | -72.58% | -80.63% | -18.87% | -77.32% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.75% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -20.28% |
Correlation
The correlation between GGR and GDE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGR vs. GDE — Ранг доходности на риск
GGR
GDE
Сравнение GGR c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gogoro Inc (GGR) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGR | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.07 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 6.39 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.62 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 1.09 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок GGR и GDE
Максимальная просадка GGR за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGR и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -32.01% | -67.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.27% | -22.66% | -42.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.03% | -22.66% | -73.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.64% | -15.24% | -83.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.81% | -7.89% | -77.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.97% | 7.35% | +36.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGR и GDE
Gogoro Inc (GGR) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 8.15%. Это указывает на то, что GGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGR | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.04% | 8.15% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.11% | 25.02% | +22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.30% | 29.04% | +41.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.45% | 26.27% | +53.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.45% | 26.27% | +53.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGR и GDE
GGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.12% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
GGR Gogoro Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGR and GDE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGR has higher volatility (11.04%) compared to GDE (8.15%). In terms of maximum drawdown, GGR dropped -99.07% vs GDE's -32.01%.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGR и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор