Сравнение GGR с QQQ
GGR (Gogoro Inc) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, GGR returned -61.48%/yr vs 23.36%/yr for QQQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GGR и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGR показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%.
GGR
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -6.00%
- 6 месяцев
- 21.29%
- С начала года
- 37.23%
- 1 год
- -42.89%
- 3 года*
- -61.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам GGR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGR Gogoro Inc | 37.23% | -72.58% | -80.63% | -18.87% | -80.11% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -27.45% |
Correlation
The correlation between GGR and QQQ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GGR
QQQ
Сравнение GGR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gogoro Inc (GGR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.29 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 8.13 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGR и QQQ
Максимальная просадка GGR за все время составила -99.14%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGR и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.14% | -82.97% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.27% | -11.96% | -53.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.89% | -22.77% | -73.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.82% | -5.29% | -93.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.14% | -32.66% | -54.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.87% | 3.36% | +43.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGR и QQQ
Текущая волатильность для Gogoro Inc (GGR) составляет 6.62%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что GGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.62% | 7.53% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.37% | 15.52% | +26.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.72% | 18.69% | +45.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.71% | 22.81% | +55.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.71% | 22.44% | +56.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGR и QQQ
GGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGR Gogoro Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GGR and QQQ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.53%) compared to GGR (6.62%). In terms of maximum drawdown, GGR dropped -99.14% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGR и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор