Сравнение GGOV с DFGX
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and DFGX (Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for DFGX.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и DFGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у DFGX с доходностью 0.85%.
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFGX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGOV и DFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 0.85% | 1.38% |
Correlation
The correlation between GGOV and DFGX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. DFGX — Ранг доходности на риск
GGOV
DFGX
Сравнение GGOV c DFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.10 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV и DFGX
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки DFGX в -3.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и DFGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -3.32% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -1.29% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.78% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и DFGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | DFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 4.10% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 4.66% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 4.66% | +0.72% |
Сравнение комиссий GGOV и DFGX
GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFGX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и DFGX
GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFGX Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF | 2.75% | 2.84% | 4.61% | 0.49% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV and DFGX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DFGX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DFGX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
DFGX has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.00% for GGOV.
They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.20% for DFGX.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и DFGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор