PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GGOV с DFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GGOV и DFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у DFGX с доходностью 0.85%.


GGOV

1 день
-0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
2.30%
6 месяцев
-1.11%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFGX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.95%
С начала года
0.85%
6 месяцев
0.43%
1 год
2.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGOV и DFGX


Correlation

The correlation between GGOV and DFGX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.50

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF

Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

GGOV vs. DFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GGOV

DFGX
Ранг доходности на риск DFGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGOV c DFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF (DFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GGOV vs. DFGX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GGOVDFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.10

-1.22

Просадки

Сравнение просадок GGOV и DFGX

Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что больше максимальной просадки DFGX в -3.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и DFGX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GGOVDFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.69%

-3.32%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.29%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-0.78%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GGOV и DFGX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GGOVDFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38%

4.10%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

4.66%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

4.66%

+0.72%

Сравнение комиссий GGOV и DFGX

GGOV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DFGX в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GGOV и DFGX

GGOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.


ПозицияTTM202520242023
DFGX
Dimensional Global Ex US Core Fixed Income ETF
2.75%2.84%4.61%0.49%
GGOV
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GGOV and DFGX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFGX is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFGX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.

DFGX has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.00% for GGOV.

They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.20% for DFGX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGOV и DFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор