Сравнение GGOV.L с IAAA.L
GGOV.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies) and IAAA.L (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS) are both Global Bonds funds tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, GGOV.L returned -2.27%/yr vs -1.97%/yr for IAAA.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. GGOV.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IAAA.L.
Доходность
Сравнение доходности GGOV.L и IAAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GGOV.L торгуется в GBp, в то время как IAAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GGOV.L показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у IAAA.L с доходностью 0.50%.
GGOV.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- 0.88%
- 3 года*
- -1.14%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- —
IAAA.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 1.35%
- 5 лет*
- -1.97%
- 10 лет*
- 0.38%
Сравнение доходности по годам GGOV.L и IAAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | -0.92% | -1.06% | -1.97% | -1.94% | -7.40% | -5.91% | 6.13% | -8.77% |
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 0.47% | 3.40% | -4.06% | 2.60% | -11.38% | -7.06% | 7.58% | -8.53% |
Correlation
The correlation between GGOV.L and IAAA.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2019 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV.L vs. IAAA.L — Ранг доходности на риск
GGOV.L
IAAA.L
Сравнение GGOV.L c IAAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOV.L | IAAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.57 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 3.00 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV.L | IAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | -0.33 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.15 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV.L и IAAA.L
Максимальная просадка GGOV.L за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки IAAA.L в -24.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV.L и IAAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV.L | IAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -24.39% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -3.01% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.70% | -5.84% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | -18.89% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.80% | -18.15% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.43% | -9.49% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.62% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV.L и IAAA.L
Текущая волатильность для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies (GGOV.L) составляет 1.30%, в то время как у iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS (IAAA.L) волатильность равна 2.31%. Это указывает на то, что GGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV.L | IAAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 2.31% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.42% | 4.89% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 6.78% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.19% | 9.35% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 10.23% | -1.04% |
Сравнение комиссий GGOV.L и IAAA.L
GGOV.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IAAA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV.L и IAAA.L
GGOV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IAAA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV.L Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAAA.L iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS | 2.69% | 2.46% | 2.37% | 1.52% | 0.76% | 0.49% | 0.56% | 0.88% | 0.94% | 0.77% | 0.89% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
GGOV.L and IAAA.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGOV.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGOV.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IAAA.L.
Both ETFs track Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.10% for GGOV.L and 0.20% for IAAA.L.
Подберите оптимальное распределение для GGOV.L и IAAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор