Сравнение GGOIX с VLEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Villere Equity Fund (VLEQX).
GGOIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1999 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GGOIX и VLEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGOIX и VLEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | -3.13% | 7.55% | 31.58% | 19.20% | -26.37% | 11.40% | 44.78% | 34.92% | -5.04% | 27.13% |
VLEQX Villere Equity Fund | -0.45% | 0.26% | 1.50% | 11.37% | -24.50% | 5.80% | 14.77% | 24.50% | -6.98% | 7.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GGOIX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции GGOIX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 12.39% против 3.29% соответственно.
GGOIX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 12.39%
VLEQX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 1.46%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGOIX и VLEQX
GGOIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.
Доходность на риск
GGOIX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск
GGOIX
VLEQX
Сравнение GGOIX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOIX | VLEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.08 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.24 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.14 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 0.49 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.08 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.17 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.08 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между GGOIX и VLEQX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOIX и VLEQX
Дивидендная доходность GGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности VLEQX в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | 14.38% | 13.93% | 18.08% | 0.00% | 6.22% | 13.58% | 17.16% | 26.17% | 32.56% | 18.47% | 2.38% | 11.98% |
VLEQX Villere Equity Fund | 0.54% | 0.54% | 0.40% | 4.64% | 2.88% | 8.24% | 0.73% | 0.17% | 0.34% | 0.00% | 0.11% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GGOIX и VLEQX
Максимальная просадка GGOIX за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOIX и VLEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGOIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -35.60% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -11.43% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -33.46% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.94% | -35.60% | -3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -19.59% | +11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -12.40% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.37% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOIX и VLEQX
Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что GGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGOIX | VLEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 4.03% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 8.50% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 16.35% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 19.30% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 19.25% | +5.65% |