Сравнение GGOIX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
GGOIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1999 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GGOIX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGOIX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | -3.13% | 7.55% | 31.58% | 19.20% | -26.37% | 11.40% | 44.78% | 34.92% | -5.04% | 27.13% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GGOIX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции GGOIX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 12.39% против 20.79% соответственно.
GGOIX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 12.39%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGOIX и KMKAX
GGOIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
GGOIX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
GGOIX
KMKAX
Сравнение GGOIX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOIX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 0.60 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.41 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 0.76 | +2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.31 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GGOIX и KMKAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOIX и KMKAX
Дивидендная доходность GGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | 14.38% | 13.93% | 18.08% | 0.00% | 6.22% | 13.58% | 17.16% | 26.17% | 32.56% | 18.47% | 2.38% | 11.98% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGOIX и KMKAX
Максимальная просадка GGOIX за все время составила -54.80%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOIX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGOIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -65.57% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -19.64% | +6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -31.56% | -7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.94% | -31.56% | -7.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -10.45% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -15.53% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 10.65% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOIX и KMKAX
Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что GGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGOIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 7.05% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 17.86% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 24.60% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 26.44% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 23.39% | +1.51% |