Сравнение GGOIX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
GGOIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 мая 1999 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GGOIX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGOIX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | -3.13% | 7.55% | 31.58% | 19.20% | -26.37% | 11.40% | 44.78% | 34.92% | -5.04% | 27.13% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, GGOIX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции GGOIX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 12.39% против 20.45% соответственно.
GGOIX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 15.34%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 12.39%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGOIX и BFGIX
GGOIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
GGOIX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
GGOIX
BFGIX
Сравнение GGOIX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGOIX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.14 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.01 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.31 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 8.71 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.14 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.46 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GGOIX и BFGIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOIX и BFGIX
Дивидендная доходность GGOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOIX Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund | 14.38% | 13.93% | 18.08% | 0.00% | 6.22% | 13.58% | 17.16% | 26.17% | 32.56% | 18.47% | 2.38% | 11.98% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок GGOIX и BFGIX
Максимальная просадка GGOIX за все время составила -54.80%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOIX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGOIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.80% | -43.62% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -11.96% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.94% | -35.71% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.94% | -43.62% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -7.50% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -7.89% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.18% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOIX и BFGIX
Goldman Sachs Mid Cap Growth Fund (GGOIX) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GGOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGOIX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 4.98% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 15.80% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 23.05% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 22.58% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.90% | 23.96% | +0.94% |