PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGLL с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGLL с XTJL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

GGLL и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GGLL и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGLL и XTJL

2026 (YTD)2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		-18.90%123.07%48.88%81.20%-30.35%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-1.36%15.42%14.43%25.72%-0.44%

Доходность по периодам

С начала года, GGLL показывает доходность -18.90%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -1.36%.

GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
2.47%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.57%
3 года*
14.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с MSFTGGLL с TSLA
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с HIMZXTJL с NFLUXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий GGLL и XTJL

GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

GGLL vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGLL c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGLLXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

0.86

+2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

1.38

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.88

1.18

+3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.04

7.42

+10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGLL vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGLL на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа XTJL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGLL и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGLLXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

0.86

+2.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.56

+0.19

Корреляция

Корреляция между GGLL и XTJL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGLL и XTJL

Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGLL и XTJL

Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

GGLLXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.81%

-23.24%

-29.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.39%

-13.81%

-24.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.09%

-2.77%

-29.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-4.18%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.38%

2.19%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GGLL и XTJL

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 18.25% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGLLXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.25%

4.44%

+13.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.37%

6.27%

+33.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.98%

18.18%

+42.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

15.46%

+39.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

15.46%

+39.67%