Сравнение GGLL с QQQ
GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - GGLL is a Leveraged Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (200%), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GGLL returned 66.50%/yr vs 26.43%/yr for QQQ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGLL charges 1.05%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности GGLL и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGLL показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.57%.
GGLL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -18.69%
- С начала года
- 21.93%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 256.14%
- 3 года*
- 66.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам GGLL и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 21.93% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -8.75% |
Correlation
The correlation between GGLL and QQQ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.66 |
The correlation between GGLL and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов GGLL и QQQ
Секторы
GGLL
QQQ
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
GGLL
QQQ
Сырьевые материалы
GGLL
-
QQQ
Потребительский циклический сектор
GGLL
-
QQQ
Потребительский защитный сектор
GGLL
-
QQQ
Энергетика
GGLL
-
QQQ
Финансовые услуги
GGLL
-
QQQ
Здравоохранение
GGLL
-
QQQ
Промышленность
GGLL
-
QQQ
Недвижимость
GGLL
-
QQQ
Технологии
GGLL
-
QQQ
Коммунальные услуги
GGLL
-
QQQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGLL vs. QQQ — Ранг доходности на риск
GGLL
QQQ
Сравнение GGLL c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GGLL | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.37 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.60 | 3.01 | +3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.93 | 11.22 | +10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GGLL и QQQ
Максимальная просадка GGLL за все время составила -52.81%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGLL и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGLL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.81% | -82.97% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.39% | -11.96% | -26.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.81% | -22.77% | -30.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.22% | -3.33% | -17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -32.75% | +17.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.54% | 3.20% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGLL и QQQ
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что GGLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGLL | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 7.56% | +6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.16% | 13.81% | +27.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.54% | 17.19% | +41.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.99% | 22.55% | +33.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.99% | 22.38% | +33.61% |
Сравнение комиссий GGLL и QQQ
GGLL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGLL и QQQ
Дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности QQQ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 3.74% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
GGLL and QQQ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (14.31%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, GGLL dropped -52.81% vs QQQ's -82.97%.
On 3-year performance, GGLL leads with 66.50% vs 26.43% for QQQ. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 66.50% return vs 26.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.
GGLL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.39% for QQQ.
GGLL is categorized as Leveraged Equities, while QQQ is Nasdaq-100. GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.05% for GGLL and 0.18% for QQQ.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGLL и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор