PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGIZX с GLDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGIZX с GLDYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GGIZX (GuideStone Funds Balanced Allocation Fund) and GLDYX (GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund) are both mutual funds - GGIZX is a Diversified Portfolio fund managed by GuideStone Funds, while GLDYX is a Short-Term Bond fund managed by GuideStone Funds. Over the past 10 years, GGIZX returned 6.34%/yr vs 2.26%/yr for GLDYX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GGIZX charges 0.38%/yr vs 0.34%/yr for GLDYX.

Доходность

Сравнение доходности GGIZX и GLDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGIZX показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у GLDYX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции GGIZX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 6.34% против 2.26% соответственно.

GGIZX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.24%
1 год
13.13%
3 года*
10.82%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.34%

GLDYX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.57%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.76%
3 года*
4.86%
5 лет*
2.11%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGIZX и GLDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		4.85%12.49%8.34%12.32%-15.60%6.94%10.66%17.36%-4.88%12.31%
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		0.57%5.66%4.81%5.09%-4.42%-0.47%3.39%4.00%1.83%1.69%

Correlation

The correlation between GGIZX and GLDYX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.07

Over the past year, GGIZX and GLDYX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Balanced Allocation Fund

GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund

Часто сравнивают с GGIZX:
GGIZX с BAICXGGIZX с PHYQXGGIZX с QQQIGGIZX с GMFZXGGIZX с GFIZXGGIZX с GCOZXGGIZX с GGEYX
Часто сравнивают с GLDYX:
GLDYX с AAAUGLDYX с GMGZXGLDYX с GSCYXGLDYX с GVEYXGLDYX с GDMYXGLDYX с GGBZXGLDYX с GMFZX

Доходность на риск

GGIZX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGIZX
Ранг доходности на риск GGIZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGIZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGIZX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGIZX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGIZX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGIZX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GLDYX
Ранг доходности на риск GLDYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDYX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGIZX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGIZXGLDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.90

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
4.72

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.69

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.88

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.22

16.16

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGIZX vs. GLDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGIZX на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа GLDYX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGIZX и GLDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGIZXGLDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.90

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

1.17

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.46

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GGIZX и GLDYX

Максимальная просадка GGIZX за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGIZX и GLDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGIZXGLDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-11.73%

-24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-1.04%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

-1.04%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-6.68%

-14.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.33%

-6.68%

-14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.18%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-2.16%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

0.25%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GGIZX и GLDYX

GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что GGIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGIZXGLDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

0.44%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

1.01%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

1.38%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

1.82%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.69%

1.55%

+7.14%

Сравнение комиссий GGIZX и GLDYX

GGIZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGIZX и GLDYX

Дивидендная доходность GGIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности GLDYX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		7.84%8.22%4.40%4.06%7.00%5.66%4.76%6.52%4.46%2.42%3.23%16.23%
GLDYX
GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund		4.10%4.32%4.31%3.36%1.72%1.02%1.70%2.49%2.87%1.60%1.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

GGIZX and GLDYX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGIZX has higher volatility (2.26%) compared to GLDYX (0.44%). In terms of maximum drawdown, GGIZX dropped -36.00% vs GLDYX's -11.73%.

GLDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGIZX и GLDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор