Сравнение GGIZX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
GGIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GGIZX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGIZX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | -1.92% | 12.49% | 8.34% | 12.32% | -15.60% | 6.94% | 10.66% | 17.36% | -4.88% | 12.31% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GGIZX показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GGIZX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 5.87% против 2.27% соответственно.
GGIZX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.87%
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGIZX и GLDYX
GGIZX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
GGIZX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
GGIZX
GLDYX
Сравнение GGIZX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGIZX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.86 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 4.57 | -2.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.67 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.03 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 17.82 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGIZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.86 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.15 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.47 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GGIZX и GLDYX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGIZX и GLDYX
Дивидендная доходность GGIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%, что больше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGIZX GuideStone Funds Balanced Allocation Fund | 8.38% | 8.22% | 4.40% | 4.06% | 7.00% | 5.66% | 4.76% | 6.52% | 4.46% | 2.42% | 3.23% | 16.23% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GGIZX и GLDYX
Максимальная просадка GGIZX за все время составила -36.00%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGIZX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGIZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.00% | -11.73% | -24.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.26% | -1.04% | -5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.33% | -6.68% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.33% | -6.68% | -14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -0.65% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -2.17% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.23% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGIZX и GLDYX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GGIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGIZX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 0.61% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | 0.93% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.36% | 1.44% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 1.81% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.66% | 1.55% | +7.11% |