PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGIZX с GGBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGIZX с GGBZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX).

GGIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. GGBZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GGIZX и GGBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGIZX и GGBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		-1.42%12.49%8.34%12.32%-15.60%6.94%10.66%17.36%-4.88%12.31%
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		-2.25%19.62%15.45%20.67%-19.61%14.95%15.47%26.93%-10.15%25.53%

Доходность по периодам

С начала года, GGIZX показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у GGBZX с доходностью -2.25%. За последние 10 лет акции GGIZX уступали акциям GGBZX по среднегодовой доходности: 5.92% против 10.37% соответственно.

GGIZX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.21%
1 год
9.37%
3 года*
8.97%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.92%

GGBZX

1 день
1.05%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-2.25%
6 месяцев
-0.89%
1 год
16.11%
3 года*
15.11%
5 лет*
7.14%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Balanced Allocation Fund

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с GGIZX:
GGIZX с BAICXGGIZX с QQQIGGIZX с PHYQXGGIZX с GMFZXGGIZX с GFIZXGGIZX с GGEYXGGIZX с GCOZX
Часто сравнивают с GGBZX:
GGBZX с GWPAXGGBZX с GFIZXGGBZX с GMHZXGGBZX с GLDYXGGBZX с GGBFXGGBZX с GCOZXGGBZX с GGEYX

Сравнение комиссий GGIZX и GGBZX

GGIZX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GGBZX в 0.39%.

GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund

Доходность на риск

GGIZX vs. GGBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGIZX
Ранг доходности на риск GGIZX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGIZX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGIZX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGIZX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGIZX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGIZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GGBZX
Ранг доходности на риск GGBZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBZX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGIZX c GGBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGIZXGGBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.02

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.51

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.48

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

6.40

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGIZX vs. GGBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGIZX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGBZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGIZX и GGBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGIZXGGBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между GGIZX и GGBZX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGIZX и GGBZX

Дивидендная доходность GGIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности GGBZX в 11.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		8.34%8.22%4.40%4.06%7.00%5.66%4.76%6.52%4.46%2.42%3.23%16.23%
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		11.84%11.57%3.37%3.51%13.16%7.72%6.01%12.14%3.94%7.18%9.55%27.06%

Просадки

Сравнение просадок GGIZX и GGBZX

Максимальная просадка GGIZX за все время составила -36.00%, что меньше максимальной просадки GGBZX в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGIZX и GGBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGIZXGGBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.00%

-57.68%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-10.02%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

-28.31%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.33%

-33.03%

+11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-6.33%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-9.29%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.72%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GGIZX и GGBZX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) составляет 3.40%, в то время как у GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GGIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGIZXGGBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.09%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.09%

9.88%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.37%

16.66%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

15.39%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.66%

16.42%

-7.76%