PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGINX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGINX с RYEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).

GGINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 26 июн. 2016 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GGINX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGINX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		11.18%15.18%28.43%5.00%-8.51%16.49%-3.81%31.50%-8.99%11.75%
RYEIX
Rydex Energy Fund		36.84%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, GGINX показывает доходность 11.18%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 36.84%.

GGINX

1 день
0.63%
1 месяц
-3.33%
С начала года
11.18%
6 месяцев
12.24%
1 год
18.71%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.03%
10 лет*
—

RYEIX

1 день
-0.40%
1 месяц
7.75%
С начала года
36.84%
6 месяцев
35.67%
1 год
42.37%
3 года*
16.49%
5 лет*
20.59%
10 лет*
8.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с GGINX:
GGINX с IGFGGINX с VOOGGINX с CSUIXGGINX с PAXDXGGINX с JEEIXGGINX с GICIXGGINX с GSPKX
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX

Сравнение комиссий GGINX и RYEIX

GGINX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.

RYEIX
Rydex Energy Fund
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

GGINX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGINX
Ранг доходности на риск GGINX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGINX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGINX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGINX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGINX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGINXRYEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.74

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.23

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.21

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

7.88

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGINX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGINX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYEIX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGINX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGINXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.18

+0.33

Корреляция

Корреляция между GGINX и RYEIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGINX и RYEIX

Дивидендная доходность GGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности RYEIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		6.03%6.26%30.25%2.67%0.89%1.86%1.75%2.04%1.98%2.53%0.00%0.00%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок GGINX и RYEIX

Максимальная просадка GGINX за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGINX и RYEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGINXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-83.50%

+47.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-20.09%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-26.94%

+2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-2.13%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-28.77%

+22.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

5.65%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GGINX и RYEIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) составляет 3.76%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что GGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGINXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.67%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

13.97%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

25.11%

-12.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

26.72%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

31.87%

-12.78%