PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGINX с MLXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGINX с MLXIX

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

GGINX (Goldman Sachs Global Infrastructure Fund) and MLXIX (Catalyst Energy Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, GGINX returned 10.53%/yr vs 19.56%/yr for MLXIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GGINX charges 1.10%/yr vs 1.43%/yr for MLXIX.

Доходность

Сравнение доходности GGINX и MLXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGINX показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у MLXIX с доходностью 25.74%.

GGINX

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.21%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.37%
1 год
15.47%
3 года*
18.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—

MLXIX

1 день
-0.66%
1 месяц
-8.48%
С начала года
25.74%
6 месяцев
27.15%
1 год
14.38%
3 года*
21.35%
5 лет*
19.56%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGINX и MLXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		10.25%15.18%28.43%5.00%-8.51%16.49%-3.81%31.50%-8.99%11.75%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		25.74%-8.56%45.26%15.34%27.02%42.04%-20.02%12.05%-18.48%-13.83%

Correlation

The correlation between GGINX and MLXIX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.59

The correlation between GGINX and MLXIX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Global Infrastructure Fund

Catalyst Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GGINX:
GGINX с IGFGGINX с VOOGGINX с PAXDXGGINX с JEEIXGGINX с CSUIXGGINX с GICIXGGINX с GSPKX
Часто сравнивают с MLXIX:
MLXIX с VUAA.LMLXIX с SPYMLXIX с CPEAXMLXIX с CLTAXMLXIX с MBXAXMLXIX с MBXIXMLXIX с ATRFX

Доходность на риск

GGINX vs. MLXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGINX
Ранг доходности на риск GGINX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGINX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGINX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGINX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGINX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGINX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MLXIX
Ранг доходности на риск MLXIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLXIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLXIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLXIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLXIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGINX c MLXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) и Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGINXMLXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.74

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.14

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.13

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

0.99

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.97

1.91

+6.05

GGINX vs. MLXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGINX на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа MLXIX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGINX и MLXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGINX и MLXIX

Максимальная просадка GGINX за все время составила -35.80%, что меньше максимальной просадки MLXIX в -76.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGINX и MLXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGINXMLXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.80%

-76.78%

+40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-15.44%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-22.14%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.21%

-22.14%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-9.87%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-23.13%

+17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

7.93%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GGINX и MLXIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Global Infrastructure Fund (GGINX) составляет 3.46%, в то время как у Catalyst Energy Infrastructure Fund (MLXIX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что GGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGINXMLXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

7.16%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

16.43%

-7.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

20.42%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

22.50%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

28.14%

-9.17%

Сравнение комиссий GGINX и MLXIX

GGINX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии MLXIX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGINX и MLXIX

Дивидендная доходность GGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности MLXIX в 7.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGINX
Goldman Sachs Global Infrastructure Fund		6.08%6.26%30.25%2.67%0.89%1.86%1.75%2.04%1.98%2.53%0.00%0.00%
MLXIX
Catalyst Energy Infrastructure Fund		7.09%8.26%5.02%6.67%7.15%8.26%14.52%15.93%15.62%11.37%8.76%11.47%

Часто задаваемые вопросы

GGINX and MLXIX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLXIX has higher volatility (7.16%) compared to GGINX (3.46%). In terms of maximum drawdown, GGINX dropped -35.80% vs MLXIX's -76.78%.

GGINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGINX и MLXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор