Сравнение GGHCX с THISX
GGHCX (Invesco Health Care Fund) and THISX (T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, GGHCX returned 2.39%/yr vs 5.65%/yr for THISX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GGHCX charges 1.04%/yr vs 0.67%/yr for THISX.
Доходность
Сравнение доходности GGHCX и THISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGHCX показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у THISX с доходностью -5.14%.
GGHCX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 6.18%
THISX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- 17.65%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 5.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GGHCX и THISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | -7.49% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 13.81% |
THISX T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I | -5.14% | 17.92% | 16.75% | 3.17% | -12.11% | 13.62% | 30.35% | 38.29% | 1.20% | 26.96% |
Correlation
The correlation between GGHCX and THISX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.93 |
The correlation between GGHCX and THISX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGHCX vs. THISX — Ранг доходности на риск
GGHCX
THISX
Сравнение GGHCX c THISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Health Care Fund (GGHCX) и T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGHCX | THISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.43 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 4.13 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGHCX | THISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.18 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.31 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.64 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GGHCX и THISX
Максимальная просадка GGHCX за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки THISX в -28.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGHCX и THISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGHCX | THISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -28.97% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.78% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -15.80% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -27.53% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.85% | -8.12% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -7.18% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.80% | 4.42% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGHCX и THISX
Текущая волатильность для Invesco Health Care Fund (GGHCX) составляет 4.40%, в то время как у T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I (THISX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что GGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGHCX | THISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.89% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 11.97% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 15.46% | -2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.44% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 19.97% | -2.52% |
Сравнение комиссий GGHCX и THISX
GGHCX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии THISX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGHCX и THISX
Дивидендная доходность GGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%, что меньше доходности THISX в 12.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.15% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
THISX T. Rowe Price Health Sciences Fund Class I | 12.92% | 12.25% | 26.10% | 5.20% | 1.76% | 7.62% | 7.25% | 12.58% | 6.70% | 7.55% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, GGHCX and THISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
THISX has higher volatility (4.89%) compared to GGHCX (4.40%). In terms of maximum drawdown, GGHCX dropped -40.23% vs THISX's -28.97%.
THISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGHCX и THISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор