Сравнение GGGIX с GICPX
GGGIX (Gabelli Global Growth Fund Class I) and GICPX (Gabelli Global Growth Fund) are both mutual funds - GGGIX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Gabelli, while GICPX is a Global Equities fund managed by Gabelli. Over the past 10 years, GGGIX returned 13.63%/yr vs 13.17%/yr for GICPX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GGGIX и GICPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GGGIX показывает доходность 4.14%, а GICPX немного ниже – 4.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GGGIX имеют среднегодовую доходность 13.63%, а акции GICPX немного отстают с 13.17%.
GGGIX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 13.63%
GICPX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам GGGIX и GICPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGGIX Gabelli Global Growth Fund Class I | 4.14% | 13.90% | 29.68% | 34.48% | -37.43% | 21.09% | 35.41% | 31.07% | -2.31% | 29.85% |
GICPX Gabelli Global Growth Fund | 4.13% | 13.90% | 26.70% | 34.47% | -37.45% | 21.09% | 35.45% | 30.76% | -2.73% | 29.02% |
Correlation
The correlation between GGGIX and GICPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 1.00 |
The correlation between GGGIX and GICPX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGGIX vs. GICPX — Ранг доходности на риск
GGGIX
GICPX
Сравнение GGGIX c GICPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и Gabelli Global Growth Fund (GICPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGGIX | GICPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 4.42 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGGIX | GICPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.64 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.50 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GGGIX и GICPX
Максимальная просадка GGGIX за все время составила -43.91%, что меньше максимальной просадки GICPX в -72.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGGIX и GICPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGGIX | GICPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.91% | -72.92% | +29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -12.45% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.66% | -18.66% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.91% | -43.93% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.91% | -43.93% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.21% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -22.12% | +14.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.11% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGGIX и GICPX
Gabelli Global Growth Fund Class I (GGGIX) и Gabelli Global Growth Fund (GICPX) имеют волатильность 3.43% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGGIX | GICPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.43% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.67% | 10.69% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 13.21% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 22.13% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 20.76% | -0.02% |
Сравнение комиссий GGGIX и GICPX
И GGGIX, и GICPX имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGGIX и GICPX
Дивидендная доходность GGGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что сопоставимо с доходностью GICPX в 13.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGGIX Gabelli Global Growth Fund Class I | 13.27% | 13.82% | 2.41% | 0.29% | 0.18% | 4.10% | 2.31% | 9.87% | 8.25% | 3.11% | 7.83% | 6.39% |
GICPX Gabelli Global Growth Fund | 13.30% | 13.85% | 0.00% | 0.30% | 0.18% | 4.21% | 2.37% | 10.11% | 8.42% | 3.16% | 7.08% | 5.73% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, GGGIX and GICPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GICPX has higher volatility (3.43%) compared to GGGIX (3.43%). In terms of maximum drawdown, GGGIX dropped -43.91% vs GICPX's -72.92%.
GGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GGGIX и GICPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор