Сравнение GGEYX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
GGEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GGEYX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGEYX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | -10.89% | 13.18% | 30.51% | 42.26% | -37.71% | 17.77% | 35.74% | 34.83% | 0.77% | 32.56% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, GGEYX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции GGEYX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 13.16% против 8.72% соответственно.
GGEYX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -12.13%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 13.16%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGEYX и TVRIX
GGEYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
GGEYX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
GGEYX
TVRIX
Сравнение GGEYX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGEYX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.97 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.48 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 6.06 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGEYX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.97 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между GGEYX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGEYX и TVRIX
Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | 15.59% | 13.89% | 13.54% | 4.93% | 6.41% | 20.36% | 15.42% | 10.02% | 19.42% | 10.82% | 4.49% | 22.22% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGEYX и TVRIX
Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGEYX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.51% | -39.36% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -8.45% | -9.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.59% | -24.87% | -24.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | -39.36% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -9.20% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -6.10% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 2.06% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGEYX и TVRIX
GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что GGEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGEYX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.44% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 7.84% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 12.61% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 14.46% | +9.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 17.80% | +4.47% |