Сравнение GGEYX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
GGEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GGEYX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGEYX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | -10.89% | 13.18% | 30.51% | 42.26% | -37.71% | 17.77% | 35.74% | 34.83% | 0.77% | 32.56% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GGEYX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GGEYX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 13.16% против 2.27% соответственно.
GGEYX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -12.13%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 13.16%
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGEYX и GLDYX
GGEYX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
GGEYX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
GGEYX
GLDYX
Сравнение GGEYX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGEYX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.86 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 4.57 | -3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.67 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 4.03 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 17.82 | -15.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGEYX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.86 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.15 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.47 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GGEYX и GLDYX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGEYX и GLDYX
Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | 15.59% | 13.89% | 13.54% | 4.93% | 6.41% | 20.36% | 15.42% | 10.02% | 19.42% | 10.82% | 4.49% | 22.22% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GGEYX и GLDYX
Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGEYX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.51% | -11.73% | -42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -1.04% | -17.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.59% | -6.68% | -42.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | -6.68% | -42.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -0.65% | -14.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -2.17% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 0.23% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGEYX и GLDYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GGEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGEYX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 0.61% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 0.93% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 1.44% | +20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 1.81% | +22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 1.55% | +20.72% |