PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGEYX с GDMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGEYX с GDMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX).

GGEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. GDMYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GGEYX и GDMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGEYX и GDMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		-10.89%13.18%30.51%42.26%-37.71%17.77%35.74%34.83%0.77%32.56%
GDMYX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund		-2.47%10.46%11.71%11.43%-25.87%12.14%10.04%19.79%-2.69%11.51%

Доходность по периодам

С начала года, GGEYX показывает доходность -10.89%, что значительно ниже, чем у GDMYX с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции GGEYX превзошли акции GDMYX по среднегодовой доходности: 13.16% против 5.01% соответственно.

GGEYX

1 день
3.59%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-10.89%
6 месяцев
-12.13%
1 год
10.37%
3 года*
17.96%
5 лет*
6.11%
10 лет*
13.16%

GDMYX

1 день
1.96%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.46%
1 год
9.31%
3 года*
9.25%
5 лет*
1.49%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Growth Equity Fund

GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund

Часто сравнивают с GGEYX:
GGEYX с JLGMXGGEYX с JLGIXGGEYX с RWMGXGGEYX с GMGZXGGEYX с GGIZXGGEYX с GGBZXGGEYX с GGBFX
Часто сравнивают с GDMYX:
GDMYX с SPYGDMYX с GMGZXGDMYX с GMHZXGDMYX с GGBFXGDMYX с GMWZXGDMYX с GGBZXGDMYX с GGIZX

Сравнение комиссий GGEYX и GDMYX

GGEYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GDMYX в 0.66%.

GDMYX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund

Доходность на риск

GGEYX vs. GDMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGEYX
Ранг доходности на риск GGEYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGEYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGEYX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGEYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGEYX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGEYX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GDMYX
Ранг доходности на риск GDMYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMYX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMYX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGEYX c GDMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGEYXGDMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.89

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.33

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.31

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

6.41

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGEYX vs. GDMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGEYX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GDMYX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGEYX и GDMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGEYXGDMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между GGEYX и GDMYX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGEYX и GDMYX

Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности GDMYX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGEYX
GuideStone Funds Growth Equity Fund		15.59%13.89%13.54%4.93%6.41%20.36%15.42%10.02%19.42%10.82%4.49%22.22%
GDMYX
GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund		10.48%10.22%10.00%2.28%0.00%10.65%3.09%5.76%5.36%4.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGEYX и GDMYX

Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что больше максимальной просадки GDMYX в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и GDMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGEYXGDMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.51%

-29.89%

-24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.40%

-7.71%

-10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.59%

-29.89%

-19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-29.89%

-19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-4.11%

-11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-5.76%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

1.59%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GGEYX и GDMYX

GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с GuideStone Funds Defensive Market Strategies Fund (GDMYX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что GGEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGEYXGDMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

3.63%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

6.20%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

10.85%

+11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

12.42%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

12.24%

+10.03%