Сравнение GGEYX с EFCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).
GGEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GGEYX и EFCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGEYX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | -10.89% | 13.18% | 30.51% | 42.26% | -37.71% | 17.77% | 35.74% | 34.83% | 0.77% | 32.56% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GGEYX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 13.16% против 16.72% соответственно.
GGEYX
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -10.89%
- 6 месяцев
- -12.13%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 13.16%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGEYX и EFCNX
GGEYX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Доходность на риск
GGEYX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
GGEYX
EFCNX
Сравнение GGEYX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGEYX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.43 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 3.41 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.84 | -0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.87 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 3.10 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGEYX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.43 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.74 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GGEYX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGEYX и EFCNX
Дивидендная доходность GGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности EFCNX в 8.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGEYX GuideStone Funds Growth Equity Fund | 15.59% | 13.89% | 13.54% | 4.93% | 6.41% | 20.36% | 15.42% | 10.02% | 19.42% | 10.82% | 4.49% | 22.22% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GGEYX и EFCNX
Максимальная просадка GGEYX за все время составила -54.51%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGEYX и EFCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGEYX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.51% | -38.34% | -16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -14.32% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.59% | -38.34% | -11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.59% | -38.34% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | 0.00% | -15.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -8.74% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 7.45% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGEYX и EFCNX
GuideStone Funds Growth Equity Fund (GGEYX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GGEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGEYX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 0.00% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 5.20% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 22.14% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 23.15% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 22.85% | -0.58% |