PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGBZX с GGIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GGBZX с GGIZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX).

GGBZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. GGIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GGBZX и GGIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GGBZX и GGIZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		-3.27%19.62%15.45%20.67%-19.61%14.95%15.47%26.93%-10.15%25.53%
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		-1.92%12.49%8.34%12.32%-15.60%6.94%10.66%17.36%-4.88%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, GGBZX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у GGIZX с доходностью -1.92%. За последние 10 лет акции GGBZX превзошли акции GGIZX по среднегодовой доходности: 10.25% против 5.87% соответственно.

GGBZX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-1.60%
1 год
15.71%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.25%

GGIZX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
-0.56%
1 год
9.09%
3 года*
8.79%
5 лет*
3.56%
10 лет*
5.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

GuideStone Funds Balanced Allocation Fund

Часто сравнивают с GGBZX:
GGBZX с GWPAXGGBZX с GFIZXGGBZX с GLDYXGGBZX с GGEYXGGBZX с GMHZXGGBZX с GDMYXGGBZX с GCOZX
Часто сравнивают с GGIZX:
GGIZX с BAICXGGIZX с QQQIGGIZX с PHYQXGGIZX с GMFZXGGIZX с GFIZXGGIZX с GGEYXGGIZX с GDMYX

Сравнение комиссий GGBZX и GGIZX

GGBZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GGIZX в 0.38%.

GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund

Доходность на риск

GGBZX vs. GGIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGBZX
Ранг доходности на риск GGBZX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBZX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
GGIZX
Ранг доходности на риск GGIZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGIZX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGIZX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGIZX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGIZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGIZX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGBZX c GGIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGBZXGGIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.13

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.61

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

6.29

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GGBZX vs. GGIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGBZX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGIZX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGBZX и GGIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGBZXGGIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.13

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.43

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.68

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между GGBZX и GGIZX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGBZX и GGIZX

Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности GGIZX в 8.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		11.96%11.57%3.37%3.51%13.16%7.72%6.01%12.14%3.94%7.18%9.55%27.06%
GGIZX
GuideStone Funds Balanced Allocation Fund		8.38%8.22%4.40%4.06%7.00%5.66%4.76%6.52%4.46%2.42%3.23%16.23%

Просадки

Сравнение просадок GGBZX и GGIZX

Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки GGIZX в -36.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и GGIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GGBZXGGIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-36.00%

-21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-6.26%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-21.33%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-21.33%

-11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-4.32%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-4.42%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.51%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GGBZX и GGIZX

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с GuideStone Funds Balanced Allocation Fund (GGIZX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что GGBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GGBZXGGIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

3.45%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

5.07%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

8.36%

+8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

8.34%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

8.66%

+7.76%