Сравнение GGBZX с ARTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).
GGBZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GGBZX и ARTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GGBZX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | -3.27% | 19.62% | 15.45% | 20.67% | -19.61% | 14.95% | 15.47% | 26.93% | -10.15% | 25.53% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 1.43% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GGBZX показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции GGBZX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 10.25% против 13.54% соответственно.
GGBZX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.25%
ARTHX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 22.55%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GGBZX и ARTHX
GGBZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Доходность на риск
GGBZX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
GGBZX
ARTHX
Сравнение GGBZX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GGBZX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.35 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 3.00 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.46 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.28 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 14.04 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGBZX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.35 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.72 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между GGBZX и ARTHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGBZX и ARTHX
Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGBZX GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund | 11.96% | 11.57% | 3.37% | 3.51% | 13.16% | 7.72% | 6.01% | 12.14% | 3.94% | 7.18% | 9.55% | 27.06% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 23.06% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок GGBZX и ARTHX
Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и ARTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GGBZX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.68% | -37.42% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | -10.30% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -37.42% | +9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -37.42% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -9.16% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -7.19% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.44% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GGBZX и ARTHX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 6.24% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GGBZX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.09% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 10.40% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 16.18% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 17.54% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.50% | -1.08% |