PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GGBZX с AGOCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GGBZX с AGOCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GGBZX (GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund) and AGOCX (PGIM Jennison Global Equity Income Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, GGBZX returned 11.80%/yr vs 10.56%/yr for AGOCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GGBZX charges 0.39%/yr vs 1.94%/yr for AGOCX.

Доходность

Сравнение доходности GGBZX и AGOCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GGBZX показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у AGOCX с доходностью 18.91%. За последние 10 лет акции GGBZX превзошли акции AGOCX по среднегодовой доходности: 11.80% против 10.56% соответственно.

GGBZX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
8.42%
6 месяцев
7.49%
1 год
19.90%
3 года*
17.62%
5 лет*
8.18%
10 лет*
11.80%

AGOCX

1 день
0.41%
1 месяц
1.15%
С начала года
18.91%
6 месяцев
18.16%
1 год
33.23%
3 года*
21.58%
5 лет*
11.98%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GGBZX и AGOCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		8.42%19.62%15.45%20.67%-19.61%14.95%15.47%26.93%-10.15%25.53%
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		18.91%23.91%13.75%9.41%-11.69%20.27%5.72%21.02%-7.69%14.68%

Correlation

The correlation between GGBZX and AGOCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2002 г.

0.91

The correlation between GGBZX and AGOCX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

PGIM Jennison Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с GGBZX:
GGBZX с GWPAXGGBZX с GFIZXGGBZX с GLDYXGGBZX с GMHZXGGBZX с GGBFXGGBZX с GSCYXGGBZX с GGEYX
Часто сравнивают с AGOCX:
AGOCX с SCHDAGOCX с MVGIXAGOCX с MFWIXAGOCX с VMNVXAGOCX с SDMZXAGOCX с GMGEXAGOCX с RTXAX

Доходность на риск

GGBZX vs. AGOCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GGBZX
Ранг доходности на риск GGBZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBZX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBZX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBZX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AGOCX
Ранг доходности на риск AGOCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GGBZX c AGOCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) и PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GGBZXAGOCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.61

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.63

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.97

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

15.95

-7.61

GGBZX vs. AGOCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GGBZX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа AGOCX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGBZX и AGOCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GGBZX и AGOCX

Максимальная просадка GGBZX за все время составила -57.68%, что больше максимальной просадки AGOCX в -51.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGBZX и AGOCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGBZXAGOCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.68%

-51.84%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.25%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-11.60%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-24.53%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

-34.69%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.06%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-7.85%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.05%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GGBZX и AGOCX

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что GGBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGOCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGBZXAGOCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.09%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

10.83%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.57%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.13%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

15.91%

+0.51%

Сравнение комиссий GGBZX и AGOCX

GGBZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AGOCX в 1.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGBZX и AGOCX

Дивидендная доходность GGBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.67%, что больше доходности AGOCX в 8.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOCX
PGIM Jennison Global Equity Income Fund		8.01%9.59%10.04%9.74%9.10%5.29%9.25%12.44%23.46%5.31%1.56%12.12%
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		10.67%11.57%3.37%3.51%13.16%7.72%6.01%12.14%3.94%7.18%9.55%27.06%

Часто задаваемые вопросы

GGBZX and AGOCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGBZX has higher volatility (5.60%) compared to AGOCX (5.09%). In terms of maximum drawdown, GGBZX dropped -57.68% vs AGOCX's -51.84%.

AGOCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GGBZX и AGOCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор