Сравнение GFRIX с EIFAX
GFRIX (Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund) and EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, GFRIX returned 4.28%/yr vs 5.05%/yr for EIFAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GFRIX charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for EIFAX.
Доходность
Сравнение доходности GFRIX и EIFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GFRIX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции GFRIX уступали акциям EIFAX по среднегодовой доходности: 4.28% против 5.05% соответственно.
GFRIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 4.28%
EIFAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение доходности по годам GFRIX и EIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFRIX Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund | 1.17% | 4.07% | 7.44% | 10.49% | -3.02% | 4.36% | 2.52% | 11.06% | -1.32% | 3.43% |
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 0.69% | 4.54% | 8.91% | 11.86% | -2.98% | 5.41% | 1.90% | 9.02% | 0.28% | 5.16% |
Correlation
The correlation between GFRIX and EIFAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.69 |
The correlation between GFRIX and EIFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFRIX vs. EIFAX — Ранг доходности на риск
GFRIX
EIFAX
Сравнение GFRIX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund (GFRIX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFRIX | EIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.44 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.63 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 4.92 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFRIX | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.45 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | 1.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 1.14 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок GFRIX и EIFAX
Максимальная просадка GFRIX за все время составила -23.14%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFRIX и EIFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFRIX | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.14% | -40.28% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | -2.29% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.42% | -3.43% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -7.63% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.14% | -24.22% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -2.27% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.76% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFRIX и EIFAX
Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund (GFRIX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) имеют волатильность 0.65% и 0.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFRIX | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.64% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 1.96% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49% | 2.57% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 3.14% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 4.45% | -0.25% |
Сравнение комиссий GFRIX и EIFAX
GFRIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFRIX и EIFAX
Дивидендная доходность GFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности EIFAX в 7.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 7.61% | 8.09% | 8.91% | 7.02% | 5.92% | 4.03% | 4.51% | 5.58% | 5.10% | 4.46% | 5.02% | 5.29% |
GFRIX Goldman Sachs High Yield Floating Rate Fund | 7.07% | 7.15% | 7.63% | 7.13% | 4.79% | 3.41% | 4.19% | 6.77% | 4.73% | 4.00% | 4.18% | 4.12% |
Часто задаваемые вопросы
GFRIX and EIFAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GFRIX has higher volatility (0.65%) compared to EIFAX (0.64%). In terms of maximum drawdown, GFRIX dropped -23.14% vs EIFAX's -40.28%.
GFRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GFRIX и EIFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор