Сравнение GFIZX с SIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).
GFIZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GFIZX и SIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFIZX и SIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | -1.32% | 9.46% | 6.69% | 8.80% | -10.17% | 3.82% | 6.93% | 10.74% | -2.13% | 7.11% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 8.96% | 7.82% | 4.08% | -1.74% | 8.48% | 10.83% | -1.59% | 5.68% | -3.64% | -1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GFIZX имеют среднегодовую доходность 4.03%, а акции SIFAX немного отстают с 3.91%.
GFIZX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
SIFAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 8.96%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFIZX и SIFAX
GFIZX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.
Доходность на риск
GFIZX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск
GFIZX
SIFAX
Сравнение GFIZX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFIZX | SIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.03 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.86 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 3.49 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 8.92 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFIZX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.03 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 1.25 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между GFIZX и SIFAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFIZX и SIFAX
Дивидендная доходность GFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности SIFAX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIZX GuideStone Funds Conservative Allocation Fund | 5.77% | 5.69% | 4.75% | 3.73% | 4.69% | 3.63% | 2.89% | 4.47% | 3.27% | 1.59% | 1.17% | 7.25% |
SIFAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund | 4.18% | 4.55% | 3.25% | 3.82% | 11.90% | 7.89% | 1.45% | 1.49% | 1.90% | 1.39% | 1.15% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок GFIZX и SIFAX
Максимальная просадка GFIZX за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIZX и SIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFIZX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -23.62% | +4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -3.07% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.03% | -8.32% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.03% | -14.69% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.35% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -8.65% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.25% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFIZX и SIFAX
GuideStone Funds Conservative Allocation Fund (GFIZX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GFIZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFIZX | SIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 2.04% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 3.93% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 5.30% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.33% | 5.50% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.16% | +0.18% |