PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFIRX с PQTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFIRX с PQTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX).

GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. PQTAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GFIRX и PQTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFIRX и PQTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		3.74%2.06%-3.31%-4.52%11.06%14.52%8.48%2.63%1.98%4.51%

Доходность по периодам

С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у PQTAX с доходностью 3.74%. За последние 10 лет акции GFIRX уступали акциям PQTAX по среднегодовой доходности: 2.33% против 3.55% соответственно.

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%

PQTAX

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.44%
С начала года
3.74%
6 месяцев
8.97%
1 год
10.99%
3 года*
1.49%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с QMHNXGFIRX с EVOIXGFIRX с CSAIXGFIRX с MFTFXGFIRX с QNZIX
Часто сравнивают с PQTAX:
PQTAX с QDSIXPQTAX с EVOIXPQTAX с PMJIXPQTAX с ABYIXPQTAX с CSAIXPQTAX с ABYAXPQTAX с AQMIX

Сравнение комиссий GFIRX и PQTAX

GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии PQTAX в 1.81%.

PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

GFIRX vs. PQTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PQTAX
Ранг доходности на риск PQTAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIRX c PQTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIRXPQTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.24

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.70

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

3.24

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFIRX vs. PQTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIRX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PQTAX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIRX и PQTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIRXPQTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.24

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.38

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.21

Корреляция

Корреляция между GFIRX и PQTAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIRX и PQTAX

Ни GFIRX, ни PQTAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
PQTAX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%14.61%2.22%4.46%2.29%0.10%2.54%0.00%7.65%

Просадки

Сравнение просадок GFIRX и PQTAX

Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки PQTAX в -28.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и PQTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFIRXPQTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-28.39%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-8.04%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-28.39%

+5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-28.39%

+5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-14.28%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-9.31%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.36%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIRX и PQTAX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) составляет 3.26%, в то время как у PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PQTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFIRXPQTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.59%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

6.78%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

8.82%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

9.90%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

9.42%

-0.38%