PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFIRX с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFIRX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFIRX и LCSIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund
0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
2.78%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у LCSIX с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции GFIRX уступали акциям LCSIX по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.75% соответственно.


GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%

LCSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
0.38%
3 года*
-2.12%
5 лет*
1.92%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Сравнение комиссий GFIRX и LCSIX

GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.


Доходность на риск

GFIRX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина

LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIRX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFIRXLCSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.04

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.10

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.24

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

0.49

+3.52

GFIRX vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIRX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIRX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFIRXLCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.04

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.41

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между GFIRX и LCSIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIRX и LCSIX

GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund
2.26%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Просадки

Сравнение просадок GFIRX и LCSIX

Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и LCSIX.


Загрузка...

Показатели просадок


GFIRXLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-25.13%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-4.31%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-13.21%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-13.71%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-8.74%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-6.33%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.15%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIRX и LCSIX

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFIRXLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

1.44%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

5.31%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

6.95%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

5.58%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

6.71%

+2.33%