PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFIRX с LCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GFIRX с LCSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GFIRX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund) and LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) are both Systematic Trend funds. Over the past 10 years, GFIRX returned 3.34%/yr vs 2.79%/yr for LCSIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GFIRX charges 1.33%/yr vs 1.75%/yr for LCSIX.

Доходность

Сравнение доходности GFIRX и LCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GFIRX показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции GFIRX превзошли акции LCSIX по среднегодовой доходности: 3.34% против 2.79% соответственно.

GFIRX

1 день
0.20%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.36%
1 год
18.25%
3 года*
0.78%
5 лет*
3.36%
10 лет*
3.34%

LCSIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.45%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.05%
1 год
2.31%
3 года*
-2.08%
5 лет*
1.02%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GFIRX и LCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		8.13%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.20%1.13%-8.29%-3.07%6.04%14.90%9.90%-5.97%15.16%6.19%

Correlation

The correlation between GFIRX and LCSIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.14

The correlation between GFIRX and LCSIX shifts across timeframes, from 0.02 (5 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund

Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с EVOIXGFIRX с MFTNXGFIRX с LFMAXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAAXGFIRX с CSAIX
Часто сравнивают с LCSIX:
LCSIX с JHEQXLCSIX с BICSXLCSIX с PGTYXLCSIX с FSMSXLCSIX с COMM.LLCSIX с CSH2.LLCSIX с BRCAX

Доходность на риск

GFIRX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
LCSIX
Ранг доходности на риск LCSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIRX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIRXLCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.39

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
0.58

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.08

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

0.63

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.38

1.21

+11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFIRX vs. LCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIRX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа LCSIX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIRX и LCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIRXLCSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.39

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.42

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.45

-0.16

Просадки

Сравнение просадок GFIRX и LCSIX

Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и LCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GFIRXLCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-25.13%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

-3.87%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.39%

-11.60%

-10.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-13.21%

-9.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-13.54%

-9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-9.25%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.02%

-6.37%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

2.00%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIRX и LCSIX

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GFIRXLCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.13%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

5.23%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

6.19%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

5.50%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.05%

6.67%

+2.38%

Сравнение комиссий GFIRX и LCSIX

GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии LCSIX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIRX и LCSIX

GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
LCSIX
LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund		2.27%2.32%2.75%1.88%10.75%7.14%2.94%0.54%12.36%0.02%3.21%7.36%

Часто задаваемые вопросы

GFIRX and LCSIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GFIRX has higher volatility (2.10%) compared to LCSIX (1.13%). In terms of maximum drawdown, GFIRX dropped -23.09% vs LCSIX's -25.13%.

GFIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GFIRX и LCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор