PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFIRX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFIRX с GSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GFIRX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFIRX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%1.56%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.74%.

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с QMHNXGFIRX с EVOIXGFIRX с CSAIXGFIRX с MFTFXGFIRX с QNZIX
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с TBWIX

Сравнение комиссий GFIRX и GSINX

GFIRX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.

GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

GFIRX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIRX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIRXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.36

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.80

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.87

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

7.54

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFIRX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIRX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа GSINX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIRX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIRXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.36

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.72

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.81

-0.59

Корреляция

Корреляция между GFIRX и GSINX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIRX и GSINX

GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFIRX и GSINX

Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFIRXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-28.80%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-8.74%

+3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-25.46%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-5.22%

-7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-4.88%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.17%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIRX и GSINX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) составляет 3.26%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFIRXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

4.86%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

7.41%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

12.49%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

14.44%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

15.77%

-6.73%