PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFIRX с AQMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFIRX с AQMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX).

GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. AQMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GFIRX и AQMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFIRX и AQMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%0.54%-5.17%-3.87%20.44%4.86%6.94%2.61%-2.24%2.56%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		9.49%14.38%7.96%1.79%35.16%-1.31%-0.62%1.57%-9.12%-1.19%

Доходность по периодам

С начала года, GFIRX показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у AQMNX с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции GFIRX уступали акциям AQMNX по среднегодовой доходности: 2.33% против 4.16% соответственно.

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%

AQMNX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
9.49%
6 месяцев
12.72%
1 год
19.86%
3 года*
13.01%
5 лет*
12.29%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund Class N

Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с EVOIXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAIXGFIRX с MFTFXGFIRX с QNZIX
Часто сравнивают с AQMNX:
AQMNX с SPYAQMNX с USFRAQMNX с CTAAQMNX с QQQAQMNX с MFTFXAQMNX с RWSIXAQMNX с QMNNX

Сравнение комиссий GFIRX и AQMNX

GFIRX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии AQMNX в 2.97%.

AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

GFIRX vs. AQMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AQMNX
Ранг доходности на риск AQMNX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMNX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMNX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFIRX c AQMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) и AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFIRXAQMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

2.16

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.70

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

3.96

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.01

11.46

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFIRX vs. AQMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFIRX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа AQMNX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFIRX и AQMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFIRXAQMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.16

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.08

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.37

-0.15

Корреляция

Корреляция между GFIRX и AQMNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFIRX и AQMNX

GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AQMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
AQMNX
AQR Managed Futures Strategy Fund Class N		1.87%2.05%3.61%8.15%12.59%6.59%4.17%2.92%0.00%0.00%0.02%6.30%

Просадки

Сравнение просадок GFIRX и AQMNX

Максимальная просадка GFIRX за все время составила -23.09%, что меньше максимальной просадки AQMNX в -27.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFIRX и AQMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFIRXAQMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.09%

-27.50%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-5.29%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-13.70%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.09%

-24.13%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-0.95%

-11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-10.50%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.83%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GFIRX и AQMNX

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund Class N (AQMNX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что GFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFIRXAQMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

2.59%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

6.68%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

9.48%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

11.48%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

10.32%

-1.28%