Сравнение GFI с IG.MI
GFI (Gold Fields Limited) and IG.MI (Italgas SpA) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, GFI returned 32.03%/yr vs 18.92%/yr for IG.MI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и IG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GFI торгуется в USD, в то время как IG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у IG.MI с доходностью 15.05%.
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 47.65%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
IG.MI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 15.05%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GFI и IG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
IG.MI Italgas SpA | 15.05% | 110.26% | 5.31% | 8.92% | -15.02% | 12.55% | 10.53% | 11.00% | -2.32% | 62.26% |
Correlation
The correlation between GFI and IG.MI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. IG.MI — Ранг доходности на риск
GFI
IG.MI
Сравнение GFI c IG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Italgas SpA (IG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | IG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.48 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.16 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 11.83 | -8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и IG.MI
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки IG.MI в -34.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и IG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | IG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -34.85% | -53.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.90% | -14.73% | -29.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -18.39% | -25.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -33.67% | -22.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.93% | -2.55% | -36.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.25% | -8.05% | -36.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 5.18% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и IG.MI
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Italgas SpA (IG.MI) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | IG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 6.66% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 17.20% | +29.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 20.92% | +39.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 22.61% | +29.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 24.09% | +30.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и IG.MI
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности IG.MI в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
IG.MI Italgas SpA | 4.06% | 4.00% | 6.51% | 6.12% | 5.68% | 4.58% | 4.92% | 4.30% | 4.16% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и IG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Italgas SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GFI and IG.MI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFI и IG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор