Сравнение GFI с BBY.L
GFI (Gold Fields Limited) and BBY.L (Balfour Beatty plc) are both stocks. GFI operates in Gold (Basic Materials), while BBY.L operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, GFI returned 27.45%/yr vs 15.84%/yr for BBY.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GFI и BBY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GFI торгуется в USD, в то время как BBY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GFI показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у BBY.L с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции GFI превзошли акции BBY.L по среднегодовой доходности: 27.45% против 15.84% соответственно.
GFI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -13.63%
- 1 год
- 47.65%
- 3 года*
- 39.19%
- 5 лет*
- 32.03%
- 10 лет*
- 27.45%
BBY.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 69.65%
- 3 года*
- 38.59%
- 5 лет*
- 24.82%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам GFI и BBY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFI Gold Fields Limited | -13.96% | 240.42% | -6.27% | 44.90% | -2.61% | 23.33% | 43.02% | 89.47% | -16.75% | 45.29% |
BBY.L Balfour Beatty plc | 18.86% | 72.22% | 39.09% | 6.40% | 19.19% | -2.28% | 8.50% | 11.52% | -19.69% | 22.28% |
Correlation
The correlation between GFI and BBY.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between GFI and BBY.L shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GFI:
$32.65B
BBY.L:
£4.19B
GFI:
$5.39
BBY.L:
£0.87
GFI:
6.78
BBY.L:
9.64
GFI:
0.11
BBY.L:
0.25
GFI:
2.34
BBY.L:
0.24
GFI:
3.87
BBY.L:
3.67
GFI:
$13.98B
BBY.L:
£17.72B
GFI:
$7.34B
BBY.L:
£872.00M
GFI:
$8.04B
BBY.L:
£509.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFI vs. BBY.L — Ранг доходности на риск
GFI
BBY.L
Сравнение GFI c BBY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Fields Limited (GFI) и Balfour Beatty plc (BBY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFI | BBY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 5.22 | -4.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 19.30 | -16.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFI и BBY.L
Максимальная просадка GFI за все время составила -88.05%, что больше максимальной просадки BBY.L в -65.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFI и BBY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFI | BBY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.05% | -65.60% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.90% | -12.42% | -31.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.90% | -20.96% | -22.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.22% | -35.02% | -21.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.09% | -46.52% | -16.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.93% | -4.07% | -34.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.25% | -29.42% | -14.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.51% | 3.37% | +13.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFI и BBY.L
Gold Fields Limited (GFI) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Balfour Beatty plc (BBY.L) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что GFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFI | BBY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.70% | 7.49% | +10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.40% | 19.72% | +26.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.94% | 24.23% | +35.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.37% | 25.92% | +26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.90% | 30.27% | +24.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFI и BBY.L
Дивидендная доходность GFI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BBY.L в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY.L Balfour Beatty plc | 1.67% | 1.81% | 2.59% | 3.17% | 2.81% | 1.72% | 1.59% | 2.03% | 1.60% | 1.01% | 0.33% | 0.00% |
GFI Gold Fields Limited | 5.04% | 1.77% | 2.94% | 2.87% | 3.40% | 3.24% | 1.72% | 0.81% | 1.61% | 1.41% | 1.35% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GFI и BBY.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gold Fields Limited и Balfour Beatty plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GFI и BBY.L
GFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о валовой прибыли в 3.00B при выручке в 5.29B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
BBY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 4.97B, что соответствует валовой рентабельности в 5.3%.
GFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила об операционной прибыли в 2.71B при выручке в 5.29B, что соответствует операционной рентабельности 51.3%.
BBY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила об операционной прибыли в 105.00M при выручке в 4.97B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
GFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gold Fields Limited сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 5.29B, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.
BBY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Balfour Beatty plc сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 4.97B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
GFI and BBY.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GFI и BBY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор