PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFFFX с ABNFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с ABNFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. ABNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и ABNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и ABNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		-0.55%7.42%1.42%4.29%-13.08%-0.88%10.86%8.08%0.15%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у ABNFX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции GFFFX превзошли акции ABNFX по среднегодовой доходности: 14.56% против 1.95% соответственно.

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%

ABNFX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.61%
3 года*
3.18%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America

American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI
Часто сравнивают с ABNFX:
ABNFX с CGCPABNFX с BNDABNFX с FTBFXABNFX с IUSBABNFX с FIPDXABNFX с SCHZABNFX с FBNDX

Сравнение комиссий GFFFX и ABNFX

GFFFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ABNFX в 0.35%.

GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2

Доходность на риск

GFFFX vs. ABNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ABNFX
Ранг доходности на риск ABNFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c ABNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFFXABNFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.90

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

4.34

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFFFX vs. ABNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABNFX равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и ABNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFFXABNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.90

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.65

+0.10

Корреляция

Корреляция между GFFFX и ABNFX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и ABNFX

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности ABNFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
ABNFX
American Funds The Bond Fund of America® Class F-2		4.01%4.37%4.55%3.19%2.37%2.07%5.15%3.72%2.65%2.10%2.31%2.24%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и ABNFX

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки ABNFX в -17.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и ABNFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFFFXABNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-17.69%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-2.94%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

-17.65%

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

-17.69%

-18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-2.65%

-8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-3.30%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

1.03%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и ABNFX

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America® Class F-2 (ABNFX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFFFXABNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

1.49%

+5.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

2.49%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

4.39%

+16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

5.91%

+14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

4.87%

+14.77%