PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFFFX с AAPL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFFFX с AAPL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO).

GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GFFFX и AAPL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFFFX и AAPL.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%3.91%
AAPL.TO
Apple CDR (CAD Hedged)		-7.34%11.46%19.33%50.20%-32.53%18.95%
Разные валюты инструментов

GFFFX торгуется в USD, в то время как AAPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GFFFX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у AAPL.TO с доходностью -7.34%.

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%

AAPL.TO

1 день
1.05%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-7.34%
6 месяцев
-0.38%
1 год
16.12%
3 года*
13.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Growth Fund of America

Apple CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI
Часто сравнивают с AAPL.TO:
AAPL.TO с AAPLAAPL.TO с VOOAAPL.TO с HHIS.TOAAPL.TO с AAPL.NEOAAPL.TO с OXYAAPL.TO с MSFT.TO

Доходность на риск

GFFFX vs. AAPL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AAPL.TO
Ранг доходности на риск AAPL.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFFFX c AAPL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) и Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFFFXAAPL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.49

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.98

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.77

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

2.85

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFFFX vs. AAPL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFFFX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа AAPL.TO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFFFX и AAPL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFFFXAAPL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.49

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.30

+0.46

Корреляция

Корреляция между GFFFX и AAPL.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFFFX и AAPL.TO

Дивидендная доходность GFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности AAPL.TO в 0.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%
AAPL.TO
Apple CDR (CAD Hedged)		0.41%0.38%0.85%0.49%0.70%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GFFFX и AAPL.TO

Максимальная просадка GFFFX за все время составила -36.26%, примерно равная максимальной просадке AAPL.TO в -36.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFFFX и AAPL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

GFFFXAAPL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-33.28%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.74%

-22.58%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.67%

-11.07%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-9.80%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

7.65%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GFFFX и AAPL.TO

American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Apple CDR (CAD Hedged) (AAPL.TO) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что GFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFFFXAAPL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

6.41%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

16.55%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

32.80%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

30.60%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

30.60%

-10.96%