PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFEA.DE с IS3K.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFEA.DE и IS3K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEA.DE и IS3K.DE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFEA.DE
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
0.72%-2.31%12.20%6.70%-7.42%10.35%6.62%16.50%1.86%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF
1.16%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-6.16%11.71%5.41%

Доходность по периодам

С начала года, GFEA.DE показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у IS3K.DE с доходностью 1.16%.


GFEA.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.97%
1 год
-0.81%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.09%
10 лет*

IS3K.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.69%
1 год
-1.70%
3 года*
4.11%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GFEA.DE и IS3K.DE

GFEA.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IS3K.DE в 0.45%.


Доходность на риск

GFEA.DE vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFEA.DE
Ранг доходности на риск GFEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина

IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEA.DE c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFEA.DEIS3K.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

-0.21

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

-0.22

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.97

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.30

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

-0.63

+0.23

GFEA.DE vs. IS3K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEA.DE на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа IS3K.DE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEA.DE и IS3K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFEA.DEIS3K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.58

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.55

+0.16

Корреляция

Корреляция между GFEA.DE и IS3K.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEA.DE и IS3K.DE

GFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFEA.DE
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF
7.23%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%

Просадки

Сравнение просадок GFEA.DE и IS3K.DE

Максимальная просадка GFEA.DE за все время составила -22.87%, что больше максимальной просадки IS3K.DE в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEA.DE и IS3K.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


GFEA.DEIS3K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.87%

-17.93%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-6.92%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.97%

-11.25%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-5.93%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-4.49%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.12%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEA.DE и IS3K.DE

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) имеют волатильность 1.92% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFEA.DEIS3K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.85%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

4.20%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

8.00%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

7.19%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

7.91%

+1.65%