Сравнение GFEA.DE с IS3K.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE).
GFEA.DE и IS3K.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEA.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained. Фонд был запущен 19 мар. 2018 г.. IS3K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GFEA.DE и IS3K.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFEA.DE и IS3K.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFEA.DE VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 0.72% | -2.31% | 12.20% | 6.70% | -7.42% | 10.35% | 6.62% | 16.50% | 1.86% |
IS3K.DE iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 1.16% | -4.31% | 12.26% | 4.68% | 1.95% | 12.07% | -6.16% | 11.71% | 5.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GFEA.DE показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у IS3K.DE с доходностью 1.16%.
GFEA.DE
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
IS3K.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -1.70%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 4.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFEA.DE и IS3K.DE
GFEA.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IS3K.DE в 0.45%.
Доходность на риск
GFEA.DE vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск
GFEA.DE
IS3K.DE
Сравнение GFEA.DE c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFEA.DE | IS3K.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.21 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | -0.22 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.30 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.63 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFEA.DE | IS3K.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.55 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между GFEA.DE и IS3K.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFEA.DE и IS3K.DE
GFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFEA.DE VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS3K.DE iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 7.23% | 5.70% | 5.95% | 5.19% | 4.12% | 3.55% | 4.31% | 4.69% | 4.78% | 4.97% | 5.17% | 4.61% |
Просадки
Сравнение просадок GFEA.DE и IS3K.DE
Максимальная просадка GFEA.DE за все время составила -22.87%, что больше максимальной просадки IS3K.DE в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEA.DE и IS3K.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFEA.DE | IS3K.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.87% | -17.93% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -6.92% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.97% | -11.25% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -5.93% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -4.49% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.12% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFEA.DE и IS3K.DE
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) имеют волатильность 1.92% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFEA.DE | IS3K.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | 1.85% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 4.20% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 8.00% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 7.19% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 7.91% | +1.65% |