Сравнение GFEA.DE с ZFH.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) и BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO).
GFEA.DE и ZFH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEA.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained. Фонд был запущен 19 мар. 2018 г.. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GFEA.DE и ZFH.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GFEA.DE и ZFH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFEA.DE VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 2.21% | -2.31% | 12.20% | 6.70% | -7.42% | 10.35% | 6.62% | 16.50% | 1.86% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | -0.49% | -2.53% | 9.52% | 12.65% | -1.84% | 13.40% | -10.08% | 19.31% | 0.53% |
Разные валюты инструментов
GFEA.DE торгуется в EUR, в то время как ZFH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZFH.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GFEA.DE показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у ZFH.TO с доходностью -0.49%.
GFEA.DE
- 1 день
- -13.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
ZFH.TO
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 1.19%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GFEA.DE и ZFH.TO
И GFEA.DE, и ZFH.TO имеют комиссию равную 0.40%.
Доходность на риск
GFEA.DE vs. ZFH.TO — Ранг доходности на риск
GFEA.DE
ZFH.TO
Сравнение GFEA.DE c ZFH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) и BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GFEA.DE | ZFH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 0.14 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.34 | 0.86 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GFEA.DE | ZFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 0.14 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.37 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между GFEA.DE и ZFH.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFEA.DE и ZFH.TO
GFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFEA.DE VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.40% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок GFEA.DE и ZFH.TO
Максимальная просадка GFEA.DE за все время составила -22.87%, что меньше максимальной просадки ZFH.TO в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEA.DE и ZFH.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GFEA.DE | ZFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.87% | -20.98% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -3.77% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.30% | -9.53% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.30% | -2.28% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -1.82% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 1.10% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFEA.DE и ZFH.TO
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что GFEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GFEA.DE | ZFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.29% | 2.32% | +18.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.15% | 4.27% | +16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 8.79% | +13.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 9.74% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 11.70% | +0.95% |