PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GFEA.DE с ZFH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GFEA.DE и ZFH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) и BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEA.DE и ZFH.TO


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GFEA.DE
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
2.21%-2.31%12.20%6.70%-7.42%10.35%6.62%16.50%1.86%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF
-0.49%-2.53%9.52%12.65%-1.84%13.40%-10.08%19.31%0.53%
Разные валюты инструментов

GFEA.DE торгуется в EUR, в то время как ZFH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZFH.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GFEA.DE показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у ZFH.TO с доходностью -0.49%.


GFEA.DE

1 день
-13.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.21%
1 год
0.93%
3 года*
5.37%
5 лет*
3.40%
10 лет*

ZFH.TO

1 день
0.44%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.07%
1 год
1.19%
3 года*
5.63%
5 лет*
4.51%
10 лет*
4.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

BMO Floating Rate High Yield ETF

Сравнение комиссий GFEA.DE и ZFH.TO

И GFEA.DE, и ZFH.TO имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

GFEA.DE vs. ZFH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFEA.DE
Ранг доходности на риск GFEA.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEA.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEA.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина

ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEA.DE c ZFH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) и BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GFEA.DEZFH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.14

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

0.25

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.03

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.25

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

0.86

+1.47

GFEA.DE vs. ZFH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEA.DE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ZFH.TO равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEA.DE и ZFH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GFEA.DEZFH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.18

Корреляция

Корреляция между GFEA.DE и ZFH.TO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEA.DE и ZFH.TO

GFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFEA.DE
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF
5.40%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%

Просадки

Сравнение просадок GFEA.DE и ZFH.TO

Максимальная просадка GFEA.DE за все время составила -22.87%, что меньше максимальной просадки ZFH.TO в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEA.DE и ZFH.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


GFEA.DEZFH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.87%

-20.98%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.30%

-3.77%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.30%

-9.53%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.30%

-2.28%

-11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-1.82%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.10%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEA.DE и ZFH.TO

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что GFEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GFEA.DEZFH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.29%

2.32%

+18.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

4.27%

+16.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

8.79%

+13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

9.74%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

11.70%

+0.95%