PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFEA.DE с HYLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFEA.DE с HYLE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE).

GFEA.DE и HYLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GFEA.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained. Фонд был запущен 19 мар. 2018 г.. HYLE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GFEA.DE и HYLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFEA.DE и HYLE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GFEA.DE
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF		0.72%-2.31%12.20%6.70%-7.42%10.35%6.62%7.39%
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.86%5.98%5.45%9.62%-10.62%3.02%2.52%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, GFEA.DE показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у HYLE.DE с доходностью -0.86%.

GFEA.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.59%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.97%
1 год
-0.81%
3 года*
4.86%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—

HYLE.DE

1 день
1.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.04%
1 год
4.18%
3 года*
5.98%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с GFEA.DE:
GFEA.DE с ZFH.TOGFEA.DE с GB1E.DEGFEA.DE с XZHY.DEGFEA.DE с IBC7.DEGFEA.DE с TRET.DEGFEA.DE с IS3K.DEGFEA.DE с ESP0.DE
Часто сравнивают с HYLE.DE:
HYLE.DE с EUNU.DEHYLE.DE с IBC9.DEHYLE.DE с IBC7.DEHYLE.DE с IS0R.DEHYLE.DE с IS3K.DEHYLE.DE с SYBK.DEHYLE.DE с GB1E.DE

Сравнение комиссий GFEA.DE и HYLE.DE

GFEA.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HYLE.DE в 0.55%.

HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist
GFEA.DE
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Доходность на риск

GFEA.DE vs. HYLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFEA.DE
Ранг доходности на риск GFEA.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEA.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEA.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEA.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEA.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEA.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
HYLE.DE
Ранг доходности на риск HYLE.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLE.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLE.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFEA.DE c HYLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFEA.DEHYLE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.06

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.56

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.22

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.47

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.41

6.56

-6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFEA.DE vs. HYLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFEA.DE на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HYLE.DE равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFEA.DE и HYLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFEA.DEHYLE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.06

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.29

+0.42

Корреляция

Корреляция между GFEA.DE и HYLE.DE составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFEA.DE и HYLE.DE

GFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%.

TTM2025202420232022202120202019
GFEA.DE
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.44%5.34%5.38%4.76%4.17%3.83%4.50%1.75%

Просадки

Сравнение просадок GFEA.DE и HYLE.DE

Максимальная просадка GFEA.DE за все время составила -22.87%, примерно равная максимальной просадке HYLE.DE в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFEA.DE и HYLE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GFEA.DEHYLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.87%

-22.59%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-3.10%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.97%

-15.38%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-1.50%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-3.54%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.63%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GFEA.DE и HYLE.DE

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) имеют волатильность 1.92% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFEA.DEHYLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.98%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

2.63%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

3.94%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

5.82%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

8.46%

+1.10%