PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GFAFX с ANFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GFAFX с ANFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).

GFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GFAFX и ANFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFAFX и ANFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		-8.08%19.66%27.96%37.15%-30.78%19.24%37.78%28.10%-3.23%26.07%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		-5.56%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%

Доходность по периодам

С начала года, GFAFX показывает доходность -8.08%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью -5.56%. За последние 10 лет акции GFAFX превзошли акции ANFFX по среднегодовой доходности: 14.26% против 13.45% соответственно.

GFAFX

1 день
3.57%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-8.08%
6 месяцев
-7.19%
1 год
16.78%
3 года*
20.19%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.26%

ANFFX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
1.11%
1 год
30.60%
3 года*
21.49%
5 лет*
8.66%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Growth Fund of America Class F-1

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Часто сравнивают с GFAFX:
GFAFX с CGGRGFAFX с VONGGFAFX с CGUSGFAFX с AIVSXGFAFX с FDGFXGFAFX с SCHGGFAFX с QQQ
Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ADXANFFX с ELFNXANFFX с DUSLX

Сравнение комиссий GFAFX и ANFFX

GFAFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ANFFX в 0.78%.

ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1

Доходность на риск

GFAFX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GFAFX
Ранг доходности на риск GFAFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFAFX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFAFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFAFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFAFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFAFX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GFAFXANFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.51

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.16

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.30

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.76

9.72

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFAFX vs. ANFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFAFX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа ANFFX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFAFX и ANFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GFAFXANFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.51

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Корреляция

Корреляция между GFAFX и ANFFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFAFX и ANFFX

Дивидендная доходность GFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности ANFFX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFAFX
American Funds Growth Fund of America Class F-1		11.69%10.75%9.01%7.41%4.02%8.16%4.28%7.14%11.96%6.98%6.60%8.86%
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		10.48%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%

Просадки

Сравнение просадок GFAFX и ANFFX

Максимальная просадка GFAFX за все время составила -51.87%, что меньше максимальной просадки ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFAFX и ANFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GFAFXANFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-55.37%

+3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-13.36%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-37.10%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

-37.10%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-10.56%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-11.43%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.16%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GFAFX и ANFFX

Текущая волатильность для American Funds Growth Fund of America Class F-1 (GFAFX) составляет 6.77%, в то время как у American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что GFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GFAFXANFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.51%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

13.55%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.01%

20.86%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

19.21%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.99%

+0.65%