Сравнение GFA.L с ERNU.L
GFA.L (VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GFA.L is a Global High Yield Bonds fund tracking the ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, GFA.L returned 2.98%/yr vs 3.89%/yr for ERNU.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. GFA.L charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for ERNU.L.
Доходность
Сравнение доходности GFA.L и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GFA.L торгуется в USD, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GFA.L показывает доходность 3.55%, что значительно выше, чем у ERNU.L с доходностью 2.16%.
GFA.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 3.55%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- —
ERNU.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.98%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам GFA.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFA.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.55% | 9.97% | 6.02% | 10.29% | -12.56% | 1.93% | 16.95% | 13.34% | -3.62% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.16% | 4.92% | 5.60% | 4.92% | 1.31% | 0.61% | 0.84% | 3.84% | 1.42% |
Correlation
The correlation between GFA.L and ERNU.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GFA.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
GFA.L
ERNU.L
Сравнение GFA.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GFA.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.16 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 13.09 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GFA.L и ERNU.L
Максимальная просадка GFA.L за все время составила -22.98%, что меньше максимальной просадки ERNU.L в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFA.L и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GFA.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.98% | -37.72% | +14.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -1.33% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.03% | -1.33% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -2.54% | -20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -16.51% | +15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -31.12% | +26.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.32% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GFA.L и ERNU.L
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (GFA.L) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что GFA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GFA.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.05% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 3.83% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 4.39% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 4.80% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.42% | 5.09% | +3.33% |
Сравнение комиссий GFA.L и ERNU.L
GFA.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ERNU.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GFA.L и ERNU.L
GFA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 4.33% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
GFA.L VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GFA.L and ERNU.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERNU.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNU.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for GFA.L.
GFA.L is categorized as Global High Yield Bonds, while ERNU.L is Corporate Bonds. GFA.L tracks ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index, while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GFA.L and 0.09% for ERNU.L.
Подберите оптимальное распределение для GFA.L и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор