Сравнение GF с GIOTX
GF (The New Germany Fund) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GF returned 8.35%/yr vs 11.99%/yr for GIOTX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GF charges 0.01%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.
Доходность
Сравнение доходности GF и GIOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GF показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 18.20%. За последние 10 лет акции GF уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 8.35% против 11.99% соответственно.
GF
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -4.92%
- 6 месяцев
- -4.47%
- С начала года
- -0.45%
- 1 год
- -3.29%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- -3.59%
- 10 лет*
- 8.35%
GIOTX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- 18.20%
- 1 год
- 38.87%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам GF и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF The New Germany Fund | -0.45% | 48.34% | -9.96% | 11.66% | -42.21% | 7.92% | 38.43% | 38.75% | -21.55% | 54.50% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 18.20% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -12.41% | 11.14% | 7.43% | 24.45% | -19.66% | 26.38% |
Correlation
The correlation between GF and GIOTX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between GF and GIOTX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GF vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
GF
GIOTX
Сравнение GF c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The New Germany Fund (GF) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GF | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 3.74 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 14.48 | -14.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GF и GIOTX
Максимальная просадка GF за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GF и GIOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GF | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.97% | -56.51% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.07% | -10.66% | -7.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -13.40% | -7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.83% | -28.34% | -25.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.83% | -39.29% | -14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -1.16% | -19.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.88% | -14.16% | -19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 2.75% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GF и GIOTX
The New Germany Fund (GF) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что GF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GF | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.58% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 13.27% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 16.05% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 15.52% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.58% | 16.14% | +4.44% |
Сравнение комиссий GF и GIOTX
GF берет комиссию в 0.01%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GF и GIOTX
Дивидендная доходность GF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GIOTX в 8.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF The New Germany Fund | 2.53% | 1.30% | 0.92% | 0.80% | 9.74% | 39.51% | 12.92% | 3.29% | 31.23% | 3.82% | 9.05% | 8.37% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 8.62% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
GF and GIOTX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GF has higher volatility (5.54%) compared to GIOTX (4.58%). In terms of maximum drawdown, GF dropped -85.97% vs GIOTX's -56.51%.
GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GF и GIOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор