PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQZX с GFSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQZX с GFSYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEQZX (GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class) and GFSYX (GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund) are both mutual funds - GEQZX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GuideStone Funds, while GFSYX is a Multistrategy fund managed by GuideStone Funds. Over the past 5 years, GEQZX returned 13.24%/yr vs 4.64%/yr for GFSYX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GEQZX charges 0.39%/yr vs 1.15%/yr for GFSYX.

Доходность

Сравнение доходности GEQZX и GFSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQZX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у GFSYX с доходностью 0.11%.

GEQZX

1 день
0.11%
1 месяц
5.65%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.30%
1 год
27.75%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.24%
10 лет*
14.93%

GFSYX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.90%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.79%
3 года*
5.75%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQZX и GFSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEQZX
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class		11.31%16.77%24.53%26.17%-19.99%27.94%17.85%31.34%-4.74%9.18%
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		0.11%5.49%7.60%5.98%-0.57%4.96%-0.17%4.94%0.14%1.20%

Correlation

The correlation between GEQZX and GFSYX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2017 г.

0.24

The correlation between GEQZX and GFSYX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class

GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund

Часто сравнивают с GEQZX:
GEQZX с YFSIXGEQZX с GGBFXGEQZX с GGEYXGEQZX с QUERXGEQZX с FSKAXGEQZX с GLDYXGEQZX с VFFSX
Часто сравнивают с GFSYX:
GFSYX с QDSIXGFSYX с PSMIXGFSYX с QISGFSYX с QSPIXGFSYX с MAFIXGFSYX с SPYGFSYX с GCOZX

Доходность на риск

GEQZX vs. GFSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQZX
Ранг доходности на риск GEQZX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQZX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GFSYX
Ранг доходности на риск GFSYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFSYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFSYX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFSYX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQZX c GFSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) и GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQZXGFSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.10

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.60

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.21

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.02

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

4.27

+10.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQZX vs. GFSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQZX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа GFSYX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQZX и GFSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQZXGFSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.10

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.27

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.89

-0.41

Просадки

Сравнение просадок GEQZX и GFSYX

Максимальная просадка GEQZX за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки GFSYX в -9.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQZX и GFSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQZXGFSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-9.54%

-46.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-1.34%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-4.49%

-14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-4.49%

-21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-0.91%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.65%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQZX и GFSYX

GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund (GFSYX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что GEQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GFSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQZXGFSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.92%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

1.95%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

2.54%

+9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

3.67%

+13.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

3.72%

+14.39%

Сравнение комиссий GEQZX и GFSYX

GEQZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GFSYX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQZX и GFSYX

Дивидендная доходность GEQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности GFSYX в 7.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQZX
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class		1.21%1.35%3.58%3.71%1.12%3.05%2.13%2.02%1.79%1.94%1.42%1.67%
GFSYX
GuideStone Funds Strategic Alternatives Fund		7.17%7.18%8.54%13.00%4.20%1.59%1.53%2.24%2.17%0.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEQZX and GFSYX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEQZX has higher volatility (2.85%) compared to GFSYX (0.92%). In terms of maximum drawdown, GEQZX dropped -55.67% vs GFSYX's -9.54%.

GEQZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQZX и GFSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор