Сравнение GEQZX с EOI
GEQZX (GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class) and EOI (Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GEQZX returned 14.85%/yr vs 12.49%/yr for EOI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEQZX charges 0.39%/yr vs 0.01%/yr for EOI.
Доходность
Сравнение доходности GEQZX и EOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEQZX показывает доходность 10.52%, что значительно выше, чем у EOI с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции GEQZX превзошли акции EOI по среднегодовой доходности: 14.85% против 12.49% соответственно.
GEQZX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 10.52%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 14.85%
EOI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 5.36%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам GEQZX и EOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQZX GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class | 10.52% | 16.77% | 24.53% | 26.17% | -19.99% | 27.94% | 17.85% | 31.34% | -4.74% | 21.66% |
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 0.01% | 7.21% | 35.73% | 20.67% | -19.78% | 32.93% | 9.59% | 31.97% | -4.26% | 26.31% |
Correlation
The correlation between GEQZX and EOI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2004 г. | 0.71 |
The correlation between GEQZX and EOI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEQZX vs. EOI — Ранг доходности на риск
GEQZX
EOI
Сравнение GEQZX c EOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQZX | EOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.10 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.54 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 1.80 | +12.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQZX | EOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.52 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.55 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GEQZX и EOI
Максимальная просадка GEQZX за все время составила -55.67%, примерно равная максимальной просадке EOI в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQZX и EOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEQZX | EOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.67% | -53.72% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -12.52% | +3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -23.15% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -26.82% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -40.01% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -2.57% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -7.39% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 3.73% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQZX и EOI
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) имеют волатильность 2.93% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEQZX | EOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 3.00% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 10.50% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 12.95% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 18.64% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 19.87% | -1.76% |
Сравнение комиссий GEQZX и EOI
GEQZX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EOI в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQZX и EOI
Дивидендная доходность GEQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности EOI в 8.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 8.07% | 7.81% | 7.38% | 7.93% | 8.80% | 5.83% | 6.66% | 6.78% | 8.01% | 7.15% | 8.36% | 7.73% |
GEQZX GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class | 1.22% | 1.35% | 3.58% | 3.71% | 1.12% | 3.05% | 2.13% | 2.02% | 1.79% | 1.94% | 1.42% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
GEQZX and EOI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOI has higher volatility (3.00%) compared to GEQZX (2.93%). In terms of maximum drawdown, GEQZX dropped -55.67% vs EOI's -53.72%.
GEQZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEQZX и EOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор