PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQZX с AMFEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQZX с AMFEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GEQZX (GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class) and AMFEX (AAMA Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GEQZX returned 13.24%/yr vs 11.53%/yr for AMFEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GEQZX charges 0.39%/yr vs 1.17%/yr for AMFEX.

Доходность

Сравнение доходности GEQZX и AMFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQZX показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у AMFEX с доходностью 13.36%.

GEQZX

1 день
0.11%
1 месяц
5.65%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.30%
1 год
27.75%
3 года*
22.07%
5 лет*
13.24%
10 лет*
14.93%

AMFEX

1 день
0.90%
1 месяц
4.82%
С начала года
13.36%
6 месяцев
13.44%
1 год
28.62%
3 года*
19.23%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQZX и AMFEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GEQZX
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class		11.31%16.77%24.53%26.17%-19.99%27.94%17.85%31.34%-10.47%
AMFEX
AAMA Equity Fund		13.36%17.33%16.28%17.32%-14.08%22.58%12.70%24.62%-9.60%

Correlation

The correlation between GEQZX and AMFEX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2018 г.

0.96

The correlation between GEQZX and AMFEX shifts across timeframes, from 0.86 (1 year) to 0.96 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class

AAMA Equity Fund

Часто сравнивают с GEQZX:
GEQZX с YFSIXGEQZX с GGBFXGEQZX с GGEYXGEQZX с QUERXGEQZX с FSKAXGEQZX с VFFSXGEQZX с GLDYX
Часто сравнивают с AMFEX:
AMFEX с SWPPXAMFEX с VDIGXAMFEX с PRCOXAMFEX с VINIXAMFEX с QQQAMFEX с VFFSXAMFEX с AMFIX

Доходность на риск

GEQZX vs. AMFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQZX
Ранг доходности на риск GEQZX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQZX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQZX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQZX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AMFEX
Ранг доходности на риск AMFEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMFEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMFEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMFEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMFEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMFEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQZX c AMFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) и AAMA Equity Fund (AMFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQZXAMFEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.09

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.21

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.84

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

20.79

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQZX vs. AMFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQZX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMFEX равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQZX и AMFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQZXAMFEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.09

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.82

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.74

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GEQZX и AMFEX

Максимальная просадка GEQZX за все время составила -55.67%, что больше максимальной просадки AMFEX в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQZX и AMFEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQZXAMFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.67%

-30.41%

-25.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-6.07%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-15.23%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.01%

-21.21%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-4.31%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.41%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQZX и AMFEX

GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class (GEQZX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с AAMA Equity Fund (AMFEX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что GEQZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMFEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQZXAMFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.44%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

7.17%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

9.52%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

14.18%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

16.95%

+1.16%

Сравнение комиссий GEQZX и AMFEX

GEQZX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии AMFEX в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQZX и AMFEX

Дивидендная доходность GEQZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности AMFEX в 10.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMFEX
AAMA Equity Fund		10.58%11.99%9.19%0.92%4.82%0.22%0.44%0.78%0.83%0.00%0.00%0.00%
GEQZX
GuideStone Funds Equity Index Fund Investor Class		1.21%1.35%3.58%3.71%1.12%3.05%2.13%2.02%1.79%1.94%1.42%1.67%

Часто задаваемые вопросы

GEQZX and AMFEX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEQZX has higher volatility (2.85%) compared to AMFEX (2.44%). In terms of maximum drawdown, GEQZX dropped -55.67% vs AMFEX's -30.41%.

AMFEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQZX и AMFEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор