PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQYX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEQYX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

GEQYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GEQYX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEQYX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		-4.38%17.06%24.88%26.52%-19.91%28.26%18.14%5.45%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, GEQYX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

GEQYX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-2.11%
1 год
16.54%
3 года*
18.02%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.50%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Equity Index Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с GEQYX:
GEQYX с VOOGEQYX с JFFSXGEQYX с FXAIXGEQYX с ^GSPCGEQYX с PRILXGEQYX с SCHDGEQYX с SPY
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий GEQYX и FNSTX

GEQYX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund

Доходность на риск

GEQYX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQYX
Ранг доходности на риск GEQYX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQYX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQYXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.69

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.20

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.31

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

11.29

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQYX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQYX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQYX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQYXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.69

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.70

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.60

-0.28

Корреляция

Корреляция между GEQYX и FNSTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQYX и FNSTX

Дивидендная доходность GEQYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEQYX
GuideStone Funds Equity Index Fund		1.61%1.54%3.82%3.95%1.27%3.29%2.35%2.26%2.08%2.18%1.58%1.75%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEQYX и FNSTX

Максимальная просадка GEQYX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQYX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GEQYXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-35.82%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-8.43%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.96%

-21.97%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.82%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.92%

-5.25%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.47%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQYX и FNSTX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Equity Index Fund (GEQYX) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что GEQYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEQYXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.85%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

12.50%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

16.11%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

14.94%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

18.80%

-0.68%