Сравнение GEQT.TO с XEG.TO
GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - GEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. GEQT.TO is actively managed, while XEG.TO is passively managed. Over the past 5 years, GEQT.TO returned 14.58%/yr vs 29.65%/yr for XEG.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. GEQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности GEQT.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEQT.TO показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%.
GEQT.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 14.97%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 41.14%
- 1 год
- 73.27%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам GEQT.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio | 14.97% | 17.85% | 25.42% | 22.35% | -15.18% | 21.99% | 9.67% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | 29.59% |
Correlation
The correlation between GEQT.TO and XEG.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between GEQT.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GEQT.TO и XEG.TO
Секторы
GEQT.TO
XEG.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
Технологии
GEQT.TO
XEG.TO
-
Финансовые услуги
GEQT.TO
XEG.TO
-
Промышленность
GEQT.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
GEQT.TO
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
GEQT.TO
XEG.TO
-
Здравоохранение
GEQT.TO
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
GEQT.TO
XEG.TO
-
Недвижимость
GEQT.TO
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
GEQT.TO
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
GEQT.TO
XEG.TO
-
Энергетика
GEQT.TO
XEG.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEQT.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
GEQT.TO
XEG.TO
Сравнение GEQT.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQT.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 6.68 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 19.94 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQT.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 3.27 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.28 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок GEQT.TO и XEG.TO
Максимальная просадка GEQT.TO за все время составила -23.64%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQT.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEQT.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.64% | -87.74% | +64.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -11.12% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.01% | -25.67% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -28.42% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -3.38% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -29.18% | +24.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 3.72% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQT.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) составляет 4.07%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что GEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEQT.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 9.24% | -5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 18.90% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 22.74% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 28.62% | -14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 33.40% | -19.48% |
Сравнение комиссий GEQT.TO и XEG.TO
GEQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQT.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность GEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQT.TO iShares ESG Equity ETF Portfolio | 1.10% | 1.25% | 1.38% | 1.58% | 1.82% | 1.32% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
GEQT.TO and XEG.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
GEQT.TO is categorized as Global Equities, while XEG.TO is Energy Equities. Their fees differ too: 0.25% for GEQT.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для GEQT.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор