PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEQT.TO с TTTX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQT.TO с TTTX.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) and TTTX.TO (Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF) are both Global Equities funds. GEQT.TO is actively managed, while TTTX.TO is passively managed. Over the past year, GEQT.TO returned 22.29% vs 30.92% for TTTX.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. GEQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for TTTX.TO.

Доходность

Сравнение доходности GEQT.TO и TTTX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEQT.TO показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у TTTX.TO с доходностью 10.71%.

GEQT.TO

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
10.03%
С начала года
14.24%
1 год
22.29%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.51%
10 лет*
—

TTTX.TO

1 день
1.42%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
7.49%
С начала года
10.71%
1 год
30.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQT.TO и TTTX.TO

2026 (YTD)20252024
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		14.24%17.86%11.87%
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		10.71%18.31%21.44%

Correlation

The correlation between GEQT.TO and TTTX.TO is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.10

Сравнение распределения секторов GEQT.TO и TTTX.TO

Секторы
GEQT.TO
TTTX.TO

Технологии

40.1%
51.0%

Финансовые услуги

32.6%

-

Промышленность

6.1%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.9%
12.4%

Здравоохранение

3.4%
23.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
13.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Недвижимость

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.1%

-

Технологии

GEQT.TO
40.1%
TTTX.TO
51.0%

Финансовые услуги

GEQT.TO
32.6%
TTTX.TO

-

Промышленность

GEQT.TO
6.1%
TTTX.TO

-

Сырьевые материалы

GEQT.TO
6.1%
TTTX.TO

-

Потребительский циклический сектор

GEQT.TO
3.9%
TTTX.TO
12.4%

Здравоохранение

GEQT.TO
3.4%
TTTX.TO
23.5%

Коммуникационные услуги

GEQT.TO
2.1%
TTTX.TO
13.1%

Потребительский защитный сектор

GEQT.TO
1.9%
TTTX.TO

-

Недвижимость

GEQT.TO
1.5%
TTTX.TO

-

Коммунальные услуги

GEQT.TO
1.0%
TTTX.TO

-

Энергетика

GEQT.TO
0.1%
TTTX.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Equity ETF Portfolio

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с XBAL.TOGEQT.TO с VT
Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с BGIE.TOTTTX.TO с FGEP.TOTTTX.TO с TINF.TOTTTX.TO с URA

Доходность на риск

GEQT.TO vs. TTTX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQT.TO c TTTX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GEQT.TOTTTX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.86

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.66

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.63

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

7.80

+1.84

GEQT.TO vs. TTTX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQT.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTTX.TO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQT.TO и TTTX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEQT.TO и TTTX.TO

Максимальная просадка GEQT.TO за все время составила -23.66%, примерно равная максимальной просадке TTTX.TO в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQT.TO и TTTX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQT.TOTTTX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-23.27%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-11.68%

+2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-0.86%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.08%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.93%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQT.TO и TTTX.TO

iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) имеют волатильность 5.12% и 4.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQT.TOTTTX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.97%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.54%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

16.53%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

20.48%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

20.48%

-3.12%

Сравнение комиссий GEQT.TO и TTTX.TO

GEQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TTTX.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQT.TO и TTTX.TO

Дивидендная доходность GEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности TTTX.TO в 0.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.16%1.26%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.09%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GEQT.TO and TTTX.TO have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GEQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for TTTX.TO.

They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.25% for GEQT.TO and 0.60% for TTTX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQT.TO и TTTX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор