PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEQT.TO с ESGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GEQT.TO с ESGB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GEQT.TO (iShares ESG Equity ETF Portfolio) and ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - GEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares, while ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ. Both are actively managed. Over the past 3 years, GEQT.TO returned 23.48%/yr vs 6.80%/yr for ESGB. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. GEQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for ESGB.

Доходность

Сравнение доходности GEQT.TO и ESGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GEQT.TO торгуется в CAD, в то время как ESGB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESGB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GEQT.TO показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у ESGB с доходностью 1.88%.

GEQT.TO

1 день
0.26%
1 месяц
5.94%
С начала года
14.97%
6 месяцев
12.76%
1 год
29.53%
3 года*
23.48%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—

ESGB

1 день
-0.22%
1 месяц
1.62%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.57%
1 год
6.85%
3 года*
6.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEQT.TO и ESGB

2026 (YTD)20252024202320222021
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		14.97%17.85%25.42%22.35%-15.18%8.24%
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		1.88%2.81%13.14%4.80%-8.34%2.32%

Correlation

The correlation between GEQT.TO and ESGB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

-0.00

The correlation between GEQT.TO and ESGB shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GEQT.TO и ESGB

Секторы
GEQT.TO
ESGB

Технологии

35.8%

-

Финансовые услуги

28.2%
0.2%

Промышленность

8.4%

-

Сырьевые материалы

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Здравоохранение

4.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Недвижимость

2.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.1%

-

Технологии

GEQT.TO
35.8%
ESGB

-

Финансовые услуги

GEQT.TO
28.2%
ESGB
0.2%

Промышленность

GEQT.TO
8.4%
ESGB

-

Сырьевые материалы

GEQT.TO
7.4%
ESGB

-

Потребительский циклический сектор

GEQT.TO
4.8%
ESGB

-

Здравоохранение

GEQT.TO
4.5%
ESGB
0.0%

Коммуникационные услуги

GEQT.TO
2.8%
ESGB

-

Недвижимость

GEQT.TO
2.7%
ESGB

-

Потребительский защитный сектор

GEQT.TO
2.6%
ESGB

-

Коммунальные услуги

GEQT.TO
1.0%
ESGB

-

Энергетика

GEQT.TO
0.1%
ESGB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Equity ETF Portfolio

IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с GEQT.TO:
GEQT.TO с XEQT.TOGEQT.TO с GGRO.TOGEQT.TO с ZAG.TOGEQT.TO с GBAL.TOGEQT.TO с XEN.TOGEQT.TO с XBAL.TOGEQT.TO с VT
Часто сравнивают с ESGB:
ESGB с APCBESGB с IQSMESGB с ZST.TOESGB с AUMIESGB с MMCAESGB с CFITESGB с LRND

Доходность на риск

GEQT.TO vs. ESGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEQT.TO
Ранг доходности на риск GEQT.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEQT.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEQT.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ESGB
Ранг доходности на риск ESGB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGB: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEQT.TO c ESGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) и IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GEQT.TOESGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.25

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.81

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.72

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

4.06

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEQT.TO vs. ESGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEQT.TO на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа ESGB равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEQT.TO и ESGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEQT.TOESGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.25

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.44

+0.73

Просадки

Сравнение просадок GEQT.TO и ESGB

Максимальная просадка GEQT.TO за все время составила -23.64%, что больше максимальной просадки ESGB в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQT.TO и ESGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GEQT.TOESGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.64%

-14.34%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-4.01%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.01%

-6.90%

-10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.94%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-5.14%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.69%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GEQT.TO и ESGB

iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что GEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GEQT.TOESGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

1.20%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

4.25%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

5.53%

+8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

7.15%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

7.15%

+6.77%

Сравнение комиссий GEQT.TO и ESGB

GEQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ESGB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEQT.TO и ESGB

Дивидендная доходность GEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности ESGB в 5.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESGB
IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF		5.51%5.46%5.40%4.82%3.17%0.95%0.00%
GEQT.TO
iShares ESG Equity ETF Portfolio		1.10%1.25%1.38%1.58%1.82%1.32%0.87%

Часто задаваемые вопросы

GEQT.TO and ESGB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GEQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GEQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ESGB.

GEQT.TO is categorized as Global Equities, while ESGB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: iShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.25% for GEQT.TO and 0.39% for ESGB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEQT.TO и ESGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор