Сравнение GEQIX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
GEQIX управляется Glenmede. Фонд был запущен 21 дек. 2016 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GEQIX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEQIX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 1.16% | 12.92% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 17.22% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GEQIX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 17.22%.
GEQIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
AVERX
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEQIX и AVERX
GEQIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
GEQIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
GEQIX
AVERX
Сравнение GEQIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Equity Income Portfolio (GEQIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEQIX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEQIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.00 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GEQIX и AVERX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEQIX и AVERX
Дивидендная доходность GEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности AVERX в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEQIX Glenmede Equity Income Portfolio | 15.56% | 16.18% | 9.08% | 7.50% | 4.42% | 5.90% | 1.98% | 1.92% | 4.76% | 1.49% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.35% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GEQIX и AVERX
Максимальная просадка GEQIX за все время составила -35.47%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEQIX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEQIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.47% | -11.33% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -8.81% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -5.40% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEQIX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEQIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 19.25% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 19.25% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 19.25% | -2.18% |